Сравнение TSM с KMB
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 0.95%/yr for KMB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 35.80% против 0.95% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 98.93%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам TSM и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between TSM and KMB is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г. | 0.16 |
The correlation between TSM and KMB shifts across timeframes, from -0.11 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.20T
KMB:
$34.08B
TSM:
NT$373.98
KMB:
$5.93
TSM:
35.89
KMB:
17.26
TSM:
1.03
KMB:
2.98
TSM:
16.87
KMB:
2.06
TSM:
11.82
KMB:
18.98
TSM:
NT$4.13T
KMB:
$16.54B
TSM:
NT$2.55T
KMB:
$5.93B
TSM:
NT$3.14T
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. KMB — Ранг доходности на риск
TSM
KMB
Сравнение TSM c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.87 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | -0.67 | +6.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | -1.03 | +20.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и KMB
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -36.97% | -52.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -29.60% | +11.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -34.06% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -34.06% | -22.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -34.06% | -22.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -26.52% | +21.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -8.85% | -34.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 19.43% | -14.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и KMB
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 8.42% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 16.67% | +11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 25.77% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 20.19% | +17.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 21.07% | +13.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и KMB
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности KMB в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и KMB
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and KMB have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (13.42%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs KMB's -36.97%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор