Сравнение TSM с IOT
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and IOT (Samsara Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSM in Semiconductors, IOT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, TSM returned 60.80%/yr vs 3.56%/yr for IOT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и IOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у IOT с доходностью -5.05%.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSM и IOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 3.88% |
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
Correlation
The correlation between TSM and IOT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between TSM and IOT has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.20T
IOT:
$19.78B
TSM:
NT$373.98
IOT:
$0.10
TSM:
35.89
IOT:
338.97
TSM:
16.87
IOT:
11.26
TSM:
11.82
IOT:
13.12
TSM:
NT$4.13T
IOT:
$1.73B
TSM:
NT$2.55T
IOT:
$1.32B
TSM:
NT$3.14T
IOT:
-$14.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. IOT — Ранг доходности на риск
TSM
IOT
Сравнение TSM c IOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Samsara Inc. (IOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | IOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.99 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | -0.37 | +5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | -0.75 | +20.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и IOT
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки IOT в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и IOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -70.38% | -18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -46.37% | +28.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -60.22% | +23.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -44.78% | +39.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -31.39% | -11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 23.26% | -18.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и IOT
Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 13.42%, в то время как у Samsara Inc. (IOT) волатильность равна 19.99%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 19.99% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 44.50% | -15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 57.78% | -21.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 65.87% | -28.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 65.87% | -31.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и IOT
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как IOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и IOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Samsara Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и IOT
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and IOT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (19.99%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs IOT's -70.38%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и IOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор