PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSM с GILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSM с GILD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, TSM returned 35.71%/yr vs 8.00%/yr for GILD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSM и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность 40.84%, что значительно выше, чем у GILD с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 35.71% против 8.00% соответственно.

TSM

1 день
2.80%
1 месяц
3.67%
С начала года
40.84%
6 месяцев
42.15%
1 год
110.53%
3 года*
63.10%
5 лет*
31.67%
10 лет*
35.71%

GILD

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.46%
С начала года
4.96%
6 месяцев
7.00%
1 год
16.94%
3 года*
21.99%
5 лет*
17.59%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSM и GILD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.84%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		4.96%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%

Correlation

The correlation between TSM and GILD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 1997 г.

0.24

The correlation between TSM and GILD shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSM:

$2.21T

GILD:

$160.64B

EPS

TSM:

$373.98

GILD:

$7.35

Коэффициент P/E

TSM:

1.14

GILD:

17.43

Коэффициент PEG

TSM:

0.03

GILD:

0.04

Коэффициент P/S

TSM:

0.54

GILD:

5.40

Коэффициент P/B

TSM:

0.38

GILD:

6.83

Общая выручка (12 мес.)

TSM:

$4.13T

GILD:

$29.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSM:

$2.55T

GILD:

$18.74B

EBITDA (12 мес.)

TSM:

$3.14T

GILD:

$12.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Gilead Sciences, Inc.

Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V
Часто сравнивают с GILD:
GILD с AMGNGILD с JNJGILD с ABBVGILD с BMYGILD с MRKGILD с LLYGILD с BIIB

Доходность на риск

TSM vs. GILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GILD
Ранг доходности на риск GILD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSM c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMGILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
0.65

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
1.14

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.13

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.13

0.96

+5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

2.35

+19.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSM vs. GILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа GILD равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и GILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMGILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

0.65

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.32

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TSM и GILD

Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и GILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMGILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.08%

-70.83%

-18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-17.65%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

-26.59%

-10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

-26.59%

-29.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-30.47%

-26.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-17.31%

+12.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.87%

-22.16%

-20.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

7.22%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и GILD

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMGILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

6.75%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.23%

18.45%

+9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.40%

26.29%

+10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.40%

24.03%

+13.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.20%

25.49%

+8.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и GILD

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности GILD в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.49%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.78%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSM и GILD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
1.15T
6.96B
(TSM) Общая выручка
(GILD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSM и GILD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Gilead Sciences, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
66.3%
1.1%
Активы портфеля
TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.

Часто задаваемые вопросы

TSM and GILD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSM has higher volatility (12.47%) compared to GILD (6.75%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs GILD's -70.83%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSM и GILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор