PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSM с FUTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSM с FUTU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and FUTU (Futu Holdings Limited) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while FUTU operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, TSM returned 31.30%/yr vs -6.95%/yr for FUTU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSM и FUTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Futu Holdings Limited (FUTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у FUTU с доходностью -39.65%.

TSM

1 день
0.68%
1 месяц
6.28%
С начала года
40.22%
6 месяцев
45.91%
1 год
98.93%
3 года*
60.80%
5 лет*
31.30%
10 лет*
35.80%

FUTU

1 день
2.10%
1 месяц
-31.67%
С начала года
-39.65%
6 месяцев
-42.20%
1 год
-13.16%
3 года*
34.68%
5 лет*
-6.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSM и FUTU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.22%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%57.51%
FUTU
Futu Holdings Limited		-39.65%105.29%49.87%34.39%-6.12%-5.36%343.31%-30.08%

Correlation

The correlation between TSM and FUTU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSM:

$2.20T

FUTU:

$13.82B

EPS

TSM:

NT$373.98

FUTU:

HK$71.05

Коэффициент P/E

TSM:

35.89

FUTU:

10.76

Коэффициент PEG

TSM:

1.03

FUTU:

0.22

Коэффициент P/S

TSM:

16.87

FUTU:

4.50

Коэффициент P/B

TSM:

11.82

FUTU:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

TSM:

NT$4.13T

FUTU:

HK$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSM:

NT$2.55T

FUTU:

HK$21.07B

EBITDA (12 мес.)

TSM:

NT$3.14T

FUTU:

HK$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Futu Holdings Limited

Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V
Часто сравнивают с FUTU:
FUTU с TIGRFUTU с QFINFUTU с BABAFUTU с EVGOFUTU с FRHCFUTU с AAPLFUTU с MSFT

Доходность на риск

TSM vs. FUTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FUTU
Ранг доходности на риск FUTU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTU: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTU: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSM c FUTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMFUTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
-0.21

+2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
0.14

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.02

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

-0.24

+5.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.42

-0.64

+20.06

TSM vs. FUTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа FUTU равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и FUTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSM и FUTU

Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, примерно равная максимальной просадке FUTU в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и FUTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMFUTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.08%

-87.23%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-54.18%

+36.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

-54.18%

+17.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

-86.42%

+29.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-50.21%

+45.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.85%

-47.53%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

20.61%

-15.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и FUTU

Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 13.42%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 39.14%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMFUTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

39.14%

-25.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.65%

51.00%

-22.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.69%

63.08%

-26.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

72.75%

-35.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.23%

75.16%

-40.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и FUTU

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности FUTU в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTU
Futu Holdings Limited		2.67%0.00%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.83%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSM и FUTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
1.15T
5.86B
(TSM) Общая выручка
(FUTU) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TSM значения в TWD, FUTU значения в HKD

Сравнение рентабельности TSM и FUTU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Futu Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
66.3%
87.2%
Активы портфеля
TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

FUTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.

FUTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.

FUTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

Часто задаваемые вопросы

TSM and FUTU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTU has higher volatility (39.14%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs FUTU's -87.23%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSM и FUTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор