Сравнение TSM с FAGIX
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock, while FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) is High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 8.03%/yr for FAGIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и FAGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 35.80% против 8.03% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 98.93%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
FAGIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение доходности по годам TSM и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 7.40% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Correlation
The correlation between TSM and FAGIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г. | 0.43 |
Over the past year, TSM and FAGIX have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
TSM
FAGIX
Сравнение TSM c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.52 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 4.85 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | 19.86 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и FAGIX
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и FAGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -37.97% | -51.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -3.49% | -14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -7.26% | -29.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -15.42% | -41.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -28.45% | -28.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -1.04% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -6.98% | -35.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 0.85% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и FAGIX
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 2.71% | +10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 5.30% | +23.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 6.42% | +30.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 6.66% | +30.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 7.84% | +26.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и FAGIX
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности FAGIX в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.47% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
TSM and FAGIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (13.42%) compared to FAGIX (2.71%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs FAGIX's -37.97%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и FAGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор