Сравнение TSM с EXE
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, TSM returned 31.67%/yr vs 15.56%/yr for EXE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.84%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -17.12%.
TSM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 40.84%
- 6 месяцев
- 42.15%
- 1 год
- 110.53%
- 3 года*
- 63.10%
- 5 лет*
- 31.67%
- 10 лет*
- 35.71%
EXE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -17.12%
- 6 месяцев
- -23.19%
- 1 год
- -20.47%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSM и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.84% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | -8.57% |
EXE Expand Energy Corp | -17.12% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 46.39% |
Correlation
The correlation between TSM and EXE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between TSM and EXE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.21T
EXE:
$21.77M
TSM:
$373.98
EXE:
$17.89
TSM:
1.14
EXE:
5.06
TSM:
0.54
EXE:
1.16
TSM:
0.38
EXE:
0.00
TSM:
$4.13T
EXE:
$14.10B
TSM:
$2.55T
EXE:
$8.89B
TSM:
$3.14T
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. EXE — Ранг доходности на риск
TSM
EXE
Сравнение TSM c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSM | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.91 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | -0.80 | +6.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.94 | -1.36 | +23.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSM | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | -0.65 | +3.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.45 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TSM и EXE
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -29.69% | -59.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -25.57% | +7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -25.57% | -11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -29.69% | -26.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -25.57% | +21.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.87% | -10.94% | -31.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 15.12% | -10.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и EXE
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 7.31% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.23% | 22.60% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.40% | 31.79% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 35.12% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.20% | 34.76% | -0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и EXE
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности EXE в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.53% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.78% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и EXE
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and EXE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (12.47%) compared to EXE (7.31%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs EXE's -29.69%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор