PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE с VRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXE с VRP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expand Energy Corp (EXE) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).

VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EXE и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXE и VRP

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		0.02%14.35%33.18%-14.77%62.34%46.39%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		-0.19%7.34%11.10%10.35%-9.00%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у VRP с доходностью -0.19%.

EXE

1 день
-1.50%
1 месяц
2.28%
С начала года
0.02%
6 месяцев
4.40%
1 год
1.69%
3 года*
16.63%
5 лет*
25.31%
10 лет*
—

VRP

1 день
0.67%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.77%
1 год
5.49%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.27%
10 лет*
5.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с AREXE с BEPEXE с DOVEXE с OXYEXE с TDY
Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с JEPIVRP с FPEIVRP с SPYVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK

Доходность на риск

EXE vs. VRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXEVRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.33

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.79

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.32

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.37

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

6.80

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXE vs. VRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VRP равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXEVRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.33

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.37

+0.33

Корреляция

Корреляция между EXE и VRP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и VRP

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности VRP в 6.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE
Expand Energy Corp		2.91%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.53%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Просадки

Сравнение просадок EXE и VRP

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и VRP.

Загрузка...

Показатели просадок

EXEVRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-46.04%

+16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.90%

-3.95%

-18.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-13.76%

-15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-1.87%

-8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-2.34%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.54%

0.79%

+11.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и VRP

Expand Energy Corp (EXE) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что EXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXEVRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

1.75%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.93%

2.22%

+22.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.58%

4.16%

+29.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.10%

6.54%

+28.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.03%

14.53%

+20.50%