Сравнение EXE с VRP
EXE (Expand Energy Corp) is a stock, while VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) is Preferred Stock fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Over the past 5 years, EXE returned 15.82%/yr vs 4.14%/yr for VRP. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EXE и VRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -16.76%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 2.44%.
EXE
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -15.86%
- С начала года
- -16.76%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.76%
VRP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 2.44%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 4.87%
- Всё время*
- 5.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $353.65M | $361.41M | $333.16M | |
| $16.88M | $14.05M | $16.71M |
Сравнение доходности по годам EXE и VRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -16.76% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 2.44% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 3.51% |
Correlation
The correlation between EXE and VRP is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between EXE and VRP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. VRP — Ранг доходности на риск
EXE
VRP
Сравнение EXE c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXE | VRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.84 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 9.56 | -10.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXE и VRP
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и VRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -46.04% | +16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -2.89% | -25.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.43% | -4.26% | -24.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -13.76% | -15.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.24% | -0.33% | -24.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -2.28% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.62% | 0.56% | +15.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и VRP
Expand Energy Corp (EXE) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что EXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 0.69% | +8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.12% | 2.40% | +18.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.57% | 2.93% | +27.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.91% | 6.55% | +28.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.62% | 14.53% | +20.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и VRP
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности VRP в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.51% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.16% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
Часто задаваемые вопросы
EXE and VRP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXE has higher volatility (9.02%) compared to VRP (0.69%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs VRP's -46.04%.
VRP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и VRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор