PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE с VRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXE с VRP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXE (Expand Energy Corp) is a stock, while VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Over the past 5 years, EXE returned 16.15%/yr vs 4.38%/yr for VRP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 2.11%.

EXE

1 день
-0.51%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-16.53%
6 месяцев
-25.04%
1 год
-20.49%
3 года*
7.60%
5 лет*
16.15%
10 лет*
—

VRP

1 день
-0.12%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.96%
3 года*
9.76%
5 лет*
4.38%
10 лет*
5.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE и VRP

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-16.53%14.35%33.18%-14.77%62.34%46.39%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		2.11%7.34%11.10%10.35%-9.00%3.62%

Correlation

The correlation between EXE and VRP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

0.19

The correlation between EXE and VRP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с AREXE с BEPEXE с DOVEXE с OXYEXE с FANG
Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с SPYVRP с FPEIVRP с JEPIVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK

Доходность на риск

EXE vs. VRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 88
Ранг коэф-та Мартина
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXEVRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
2.42

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
3.51

-4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.53

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.42

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

13.02

-14.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXE vs. VRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа VRP равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXEVRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

2.42

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.67

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.38

+0.18

Просадки

Сравнение просадок EXE и VRP

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и VRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXEVRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-46.04%

+16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.04%

-2.89%

-22.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.04%

-4.26%

-20.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-13.76%

-15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.04%

-0.12%

-24.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-2.31%

-8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.89%

0.54%

+14.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и VRP

Expand Energy Corp (EXE) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что EXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXEVRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

0.66%

+6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.00%

2.33%

+20.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.64%

2.88%

+28.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.10%

6.55%

+28.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.77%

14.53%

+20.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и VRP

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности VRP в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE
Expand Energy Corp		3.50%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.30%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Часто задаваемые вопросы

EXE and VRP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXE has higher volatility (6.99%) compared to VRP (0.66%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs VRP's -46.04%.

VRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE и VRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор