Сравнение TSM с DBC
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, TSM returned 36.20%/yr vs 9.10%/yr for DBC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 44.10%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 36.20% против 9.10% соответственно.
TSM
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 44.10%
- 6 месяцев
- 48.60%
- 1 год
- 123.66%
- 3 года*
- 66.46%
- 5 лет*
- 31.74%
- 10 лет*
- 36.20%
DBC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.36%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам TSM и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 44.10% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 35.47% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between TSM and DBC is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.22 |
The correlation between TSM and DBC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. DBC — Ранг доходности на риск
TSM
DBC
Сравнение TSM c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSM | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.43 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.86 | 6.54 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.68 | 13.91 | +10.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSM | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 2.47 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.67 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.51 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.12 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TSM и DBC
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -76.36% | -12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -7.05% | -11.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -13.82% | -23.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -27.34% | -29.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -41.71% | -14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -21.64% | +19.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.89% | -46.22% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 3.31% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и DBC
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 6.45% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.19% | 15.75% | +11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 18.68% | +16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 19.18% | +18.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 17.81% | +16.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и DBC
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности DBC в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.46% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.76% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
TSM and DBC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (11.64%) compared to DBC (6.45%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs DBC's -76.36%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор