PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDO и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		-33.34%114.09%245.20%46.28%14.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-9.91%

Доходность по периодам

С начала года, CRDO показывает доходность -33.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

CRDO

1 день
2.18%
1 месяц
-16.02%
С начала года
-33.34%
6 месяцев
-33.81%
1 год
129.91%
3 года*
116.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credo Technology Group Holding Ltd

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CRDO:
CRDO с NVDACRDO с PLTRCRDO с MUCRDO с ZETACRDO с ICHRCRDO с PSIXCRDO с CEG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CRDO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDO
Ранг доходности на риск CRDO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.01

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.53

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.55

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

7.31

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDO на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.01

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.83

-0.01

Корреляция

Корреляция между CRDO и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDO и VOO

CRDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CRDO и VOO

Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.04%

-33.99%

-28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.59%

-11.98%

-41.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.30%

-5.55%

-43.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.76%

-3.72%

-16.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.00%

2.55%

+18.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDO и VOO

Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 26.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.22%

5.34%

+20.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.19%

9.47%

+53.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.94%

18.11%

+65.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.30%

16.82%

+63.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.30%

17.99%

+62.31%