PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CASY с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CASY с IWY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Casey's General Stores, Inc. (CASY) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).

IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CASY или IWY.

Корреляция

Корреляция между CASY и IWY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CASY и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casey's General Stores, Inc. (CASY) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CASY:

0.94

IWY:

0.65

Коэф-т Сортино

CASY:

1.88

IWY:

1.07

Коэф-т Омега

CASY:

1.23

IWY:

1.15

Коэф-т Кальмара

CASY:

2.35

IWY:

0.72

Коэф-т Мартина

CASY:

7.37

IWY:

2.34

Индекс Язвы

CASY:

4.59%

IWY:

7.19%

Дневная вол-ть

CASY:

32.22%

IWY:

25.36%

Макс. просадка

CASY:

-74.33%

IWY:

-32.68%

Текущая просадка

CASY:

-6.51%

IWY:

-7.04%

Доходность по периодам

С начала года, CASY показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции CASY превзошли акции IWY по среднегодовой доходности: 17.92% против 16.80% соответственно.

CASY

С начала года

10.49%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

6.53%

1 год

30.01%

5 лет

26.07%

10 лет

17.92%

IWY

С начала года

-3.41%

1 месяц

11.14%

6 месяцев

-1.94%

1 год

16.37%

5 лет

19.70%

10 лет

16.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CASY и IWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CASY
Ранг риск-скорректированной доходности CASY, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CASY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг риск-скорректированной доходности IWY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CASY c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CASY на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASY и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASY и IWY

Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности IWY в 0.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CASY
Casey's General Stores, Inc.		0.46%0.47%0.59%0.65%0.69%0.72%0.77%0.86%1.13%0.77%0.70%0.84%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.43%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%

Просадки

Сравнение просадок CASY и IWY

Максимальная просадка CASY за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CASY и IWY

Casey's General Stores, Inc. (CASY) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеют волатильность 7.96% и 7.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...