Сравнение CASY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Casey's General Stores, Inc. (CASY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CASY или SPY.
Основные характеристики
| CASY | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 45.25% | 22.48% |
| Дох-ть за 1 год | 46.26% | 34.15% |
| Дох-ть за 3 года | 26.27% | 8.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.79% | 15.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.85% | 12.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.96 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 14.43 | 18.58 |
| Индекс Язвы | 3.18% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 28.56% | 12.04% |
| Макс. просадка | -74.33% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.80% | -1.35% |
Корреляция
Корреляция между CASY и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CASY и SPY
С начала года, CASY показывает доходность 45.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 22.48%. За последние 10 лет акции CASY превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.85% против 12.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CASY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASY и SPY
Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.47% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 1.13% | 0.77% | 0.70% | 0.84% | 0.98% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CASY и SPY
Максимальная просадка CASY за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CASY и SPY
Casey's General Stores, Inc. (CASY) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что CASY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.