Сравнение CASY с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CASY и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CASY и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 33.50% | 40.12% | 45.01% | 23.27% | 14.49% | 11.25% | 13.24% | 25.12% | 15.59% | -4.99% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, CASY показывает доходность 33.50%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции CASY превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 21.37% против 13.39% соответственно.
CASY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- 33.50%
- 6 месяцев
- 32.10%
- 1 год
- 68.00%
- 3 года*
- 51.25%
- 5 лет*
- 28.50%
- 10 лет*
- 21.37%
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASY vs. XLI — Ранг доходности на риск
CASY
XLI
Сравнение CASY c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CASY | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 1.36 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 1.95 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.28 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | 2.17 | +5.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.84 | 8.46 | +13.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CASY | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.36 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.72 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.68 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CASY и XLI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASY и XLI
Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности XLI в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.30% | 0.39% | 0.47% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 0.89% | 0.77% | 0.70% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок CASY и XLI
Максимальная просадка CASY за все время составила -74.32%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CASY | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.32% | -62.26% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -12.50% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -21.64% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -42.33% | +8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.83% | +7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -9.24% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.21% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASY и XLI
Casey's General Stores, Inc. (CASY) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что CASY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CASY | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 6.58% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 11.74% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 19.50% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 17.25% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 19.88% | +7.52% |