Сравнение TSM с BYRN
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, TSM returned 33.60%/yr vs 2.85%/yr for BYRN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 33.07%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -81.06%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 33.60% против 2.85% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -12.94%
- 6 месяцев
- 18.10%
- С начала года
- 33.07%
- 1 год
- 69.17%
- 3 года*
- 62.80%
- 5 лет*
- 29.92%
- 10 лет*
- 33.60%
- Всё время*
- 16.19%
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам TSM и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 33.07% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between TSM and BYRN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.10 |
Over the past year, TSM and BYRN have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.09T
BYRN:
$72.16M
TSM:
NT$432.27
BYRN:
-$0.16
TSM:
15.18
BYRN:
0.69
TSM:
10.50
BYRN:
1.27
TSM:
NT$4.45T
BYRN:
$108.86M
TSM:
NT$2.86T
BYRN:
$57.17M
TSM:
NT$3.20T
BYRN:
-$3.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. BYRN — Ранг доходности на риск
TSM
BYRN
Сравнение TSM c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.68 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | -0.97 | +4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | -1.61 | +13.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и BYRN
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, примерно равная максимальной просадке BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -92.51% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -88.49% | +70.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -90.70% | +53.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -92.51% | +36.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -92.51% | +36.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.76% | -90.70% | +74.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.73% | -52.56% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 52.97% | -47.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и BYRN
Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 16.57%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 46.03%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 46.03% | -29.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 74.23% | -42.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 79.65% | -40.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.06% | 75.01% | -36.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.60% | 96.25% | -61.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и BYRN
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как BYRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.88% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и BYRN
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 860.31B при выручке в 1.27T, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 766.60B при выручке в 1.27T, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 706.56B при выручке в 1.27T, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and BYRN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to TSM (16.57%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs BYRN's -92.51%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор