PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYRN с ESLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BYRN с ESLT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BYRN (Byrna Technologies Inc.) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BYRN returned 9.02%/yr vs 25.10%/yr for ESLT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BYRN и ESLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYRN показывает доходность -66.11%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 30.29%. За последние 10 лет акции BYRN уступали акциям ESLT по среднегодовой доходности: 9.02% против 25.10% соответственно.

BYRN

1 день
3.08%
1 месяц
2.71%
С начала года
-66.11%
6 месяцев
-67.39%
1 год
-82.58%
3 года*
8.22%
5 лет*
-24.19%
10 лет*
9.02%

ESLT

1 день
-2.79%
1 месяц
-2.08%
С начала года
30.29%
6 месяцев
29.29%
1 год
78.63%
3 года*
53.91%
5 лет*
42.36%
10 лет*
25.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYRN и ESLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYRN
Byrna Technologies Inc.		-66.11%-41.72%350.86%-18.49%-41.27%-7.93%663.16%26.67%7.14%-30.00%
ESLT
Elbit Systems Ltd		30.29%125.14%22.17%31.30%-4.82%34.77%-14.56%37.62%-13.22%32.65%

Correlation

The correlation between BYRN and ESLT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г.

0.08

The correlation between BYRN and ESLT shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYRN:

$135.59M

ESLT:

$36.14B

EPS

BYRN:

$0.37

ESLT:

$12.36

Коэффициент P/E

BYRN:

15.46

ESLT:

60.73

Коэффициент P/S

BYRN:

1.13

ESLT:

4.34

Коэффициент P/B

BYRN:

2.04

ESLT:

8.48

Общая выручка (12 мес.)

BYRN:

$120.98M

ESLT:

$8.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYRN:

$72.95M

ESLT:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

BYRN:

$12.75M

ESLT:

$861.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Byrna Technologies Inc.

Elbit Systems Ltd

Часто сравнивают с BYRN:
BYRN с BWXTBYRN с WMTBYRN с NDAQBYRN с MBLYBYRN с SPYBYRN с UPSTBYRN с SOFI
Часто сравнивают с ESLT:
ESLT с RNMBYESLT с LXESLT с PPAESLT с LHXESLT с QQQESLT с BWXTESLT с APP

Доходность на риск

BYRN vs. ESLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYRN
Ранг доходности на риск BYRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRN: 88
Ранг коэф-та Мартина
ESLT
Ранг доходности на риск ESLT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESLT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYRN c ESLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BYRNESLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.79

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.48
2.71

-5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.32

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.04

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

7.88

-9.33

BYRN vs. ESLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYRN на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа ESLT равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYRN и ESLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BYRN и ESLT

Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и ESLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYRNESLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.51%

-53.79%

-38.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.22%

-25.98%

-59.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.49%

-25.98%

-59.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.51%

-32.89%

-59.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.51%

-32.89%

-59.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.36%

-25.79%

-57.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.41%

-13.92%

-38.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.86%

10.01%

+46.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BYRN и ESLT

Текущая волатильность для Byrna Technologies Inc. (BYRN) составляет 19.03%, в то время как у Elbit Systems Ltd (ESLT) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что BYRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYRNESLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.03%

20.81%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.25%

36.53%

+23.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.89%

44.24%

+29.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.37%

33.75%

+39.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.40%

29.47%

+65.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYRN и ESLT

BYRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYRN
Byrna Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESLT
Elbit Systems Ltd		0.47%0.47%0.77%0.94%1.22%1.03%1.28%1.14%1.54%1.32%1.57%1.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYRN и ESLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
29.05M
2.19B
(BYRN) Общая выручка
(ESLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BYRN и ESLT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Byrna Technologies Inc. и Elbit Systems Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
59.9%
25.2%
Активы портфеля
BYRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

ESLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.

BYRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

ESLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

BYRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

ESLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

BYRN and ESLT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESLT has higher volatility (20.81%) compared to BYRN (19.03%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs ESLT's -53.79%.

ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYRN и ESLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор