Сравнение BYRN с ESLT
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BYRN returned 9.63%/yr vs 25.83%/yr for ESLT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и ESLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -64.15%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 43.79%. За последние 10 лет акции BYRN уступали акциям ESLT по среднегодовой доходности: 9.63% против 25.83% соответственно.
BYRN
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- -64.15%
- 6 месяцев
- -67.12%
- 1 год
- -77.29%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- -23.97%
- 10 лет*
- 9.63%
ESLT
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 43.79%
- 6 месяцев
- 73.18%
- 1 год
- 97.75%
- 3 года*
- 62.84%
- 5 лет*
- 46.04%
- 10 лет*
- 25.83%
Сравнение доходности по годам BYRN и ESLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -64.15% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 43.79% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
Correlation
The correlation between BYRN and ESLT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г. | 0.07 |
The correlation between BYRN and ESLT shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYRN:
$143.45M
ESLT:
$39.93B
BYRN:
$0.37
ESLT:
$12.36
BYRN:
16.36
ESLT:
67.12
BYRN:
1.19
ESLT:
4.79
BYRN:
2.16
ESLT:
9.37
BYRN:
$120.98M
ESLT:
$8.23B
BYRN:
$72.95M
ESLT:
$2.03B
BYRN:
$12.75M
ESLT:
$861.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. ESLT — Ранг доходности на риск
BYRN
ESLT
Сравнение BYRN c ESLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRN | ESLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.39 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.78 | -4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 10.98 | -12.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRN | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 2.33 | -3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 1.40 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.89 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.62 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок BYRN и ESLT
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и ESLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -53.79% | -38.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.22% | -25.98% | -59.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.49% | -25.98% | -59.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -32.89% | -59.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -32.89% | -59.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.39% | -18.10% | -64.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.32% | -13.91% | -38.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.47% | 8.94% | +44.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и ESLT
Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Elbit Systems Ltd (ESLT) имеют волатильность 15.73% и 16.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.73% | 16.07% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.34% | 33.70% | +25.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.08% | 42.24% | +33.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.14% | 33.12% | +40.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.29% | 29.12% | +66.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и ESLT
BYRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.37% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и ESLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и ESLT
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and ESLT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLT has higher volatility (16.07%) compared to BYRN (15.73%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs ESLT's -53.79%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и ESLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор