Сравнение BYRN с MBLY
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and MBLY (Mobileye Global Inc. Class A Common Stock) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MBLY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, BYRN returned 10.28%/yr vs -37.11%/yr for MBLY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и MBLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -62.30%, что значительно ниже, чем у MBLY с доходностью 0.96%.
BYRN
- 1 день
- 5.15%
- 1 месяц
- 17.01%
- С начала года
- -62.30%
- 6 месяцев
- -67.13%
- 1 год
- -76.09%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- -23.21%
- 10 лет*
- 10.18%
MBLY
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 20.18%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -37.19%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BYRN и MBLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -62.30% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | 6.52% |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | 0.96% | -47.59% | -54.02% | 23.56% | 21.02% |
Correlation
The correlation between BYRN and MBLY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
BYRN:
$150.84M
MBLY:
$8.61B
BYRN:
$0.37
MBLY:
-$5.07
BYRN:
1.25
MBLY:
4.24
BYRN:
2.27
MBLY:
1.05
BYRN:
$120.98M
MBLY:
$2.01B
BYRN:
$72.95M
MBLY:
$972.00M
BYRN:
$12.75M
MBLY:
-$3.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. MBLY — Ранг доходности на риск
BYRN
MBLY
Сравнение BYRN c MBLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRN | MBLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.90 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.57 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.92 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRN | MBLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.73 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.41 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок BYRN и MBLY
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки MBLY в -86.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и MBLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | MBLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -86.05% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.22% | -65.62% | -19.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.49% | -85.21% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -77.58% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.33% | -47.14% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.72% | 40.68% | +13.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и MBLY
Текущая волатильность для Byrna Technologies Inc. (BYRN) составляет 16.36%, в то время как у Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что BYRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | MBLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.36% | 17.90% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.62% | 37.74% | +21.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.25% | 51.06% | +25.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.17% | 60.23% | +12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.28% | 60.23% | +35.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и MBLY
Ни BYRN, ни MBLY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и MBLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Mobileye Global Inc. Class A Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BYRN and MBLY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBLY has higher volatility (17.90%) compared to BYRN (16.36%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs MBLY's -86.05%.
MBLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и MBLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор