Сравнение BYRN с NDAQ
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and NDAQ (Nasdaq, Inc.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NDAQ operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, BYRN returned 9.63%/yr vs 16.73%/yr for NDAQ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и NDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -64.15%, что значительно ниже, чем у NDAQ с доходностью -10.34%. За последние 10 лет акции BYRN уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 9.63% против 16.73% соответственно.
BYRN
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- -64.15%
- 6 месяцев
- -67.12%
- 1 год
- -77.29%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- -23.97%
- 10 лет*
- 9.63%
NDAQ
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -10.34%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам BYRN и NDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -64.15% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | -10.34% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
Correlation
The correlation between BYRN and NDAQ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г. | 0.08 |
The correlation between BYRN and NDAQ shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYRN:
$143.45M
NDAQ:
$49.63B
BYRN:
$0.37
NDAQ:
$3.32
BYRN:
16.36
NDAQ:
26.16
BYRN:
1.19
NDAQ:
6.06
BYRN:
2.16
NDAQ:
4.12
BYRN:
$120.98M
NDAQ:
$8.27B
BYRN:
$72.95M
NDAQ:
$4.53B
BYRN:
$12.75M
NDAQ:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. NDAQ — Ранг доходности на риск
BYRN
NDAQ
Сравнение BYRN c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRN | NDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.06 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.22 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 0.52 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRN | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 0.20 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.44 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.69 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.37 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок BYRN и NDAQ
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и NDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -68.48% | -24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.22% | -21.76% | -63.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.49% | -21.76% | -63.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -32.84% | -59.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -38.31% | -54.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.39% | -13.76% | -68.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.32% | -23.82% | -28.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.47% | 9.24% | +44.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и NDAQ
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.73% | 7.32% | +8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.34% | 20.64% | +38.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.08% | 24.43% | +51.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.14% | 23.94% | +49.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.29% | 24.25% | +71.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и NDAQ
BYRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.24% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и NDAQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и NDAQ
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
NDAQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
NDAQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
NDAQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.00M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and NDAQ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (15.73%) compared to NDAQ (7.32%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs NDAQ's -68.48%.
NDAQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и NDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор