Сравнение BYRN с NDAQ
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and NDAQ (Nasdaq, Inc.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NDAQ operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, BYRN returned 8.69%/yr vs 16.50%/yr for NDAQ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и NDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -67.12%, что значительно ниже, чем у NDAQ с доходностью -14.50%. За последние 10 лет акции BYRN уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 8.69% против 16.50% соответственно.
BYRN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -67.12%
- 6 месяцев
- -68.18%
- 1 год
- -82.57%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- -25.40%
- 10 лет*
- 8.69%
NDAQ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- -14.50%
- 6 месяцев
- -15.27%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 16.50%
Сравнение доходности по годам BYRN и NDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -67.12% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | -14.50% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
Correlation
The correlation between BYRN and NDAQ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.08 |
The correlation between BYRN and NDAQ shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYRN:
$131.54M
NDAQ:
$47.16B
BYRN:
$0.37
NDAQ:
$3.32
BYRN:
15.00
NDAQ:
24.86
BYRN:
1.09
NDAQ:
5.75
BYRN:
1.98
NDAQ:
3.92
BYRN:
$120.98M
NDAQ:
$8.27B
BYRN:
$72.95M
NDAQ:
$4.53B
BYRN:
$12.75M
NDAQ:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. NDAQ — Ранг доходности на риск
BYRN
NDAQ
Сравнение BYRN c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | NDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.00 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.17 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.38 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRN и NDAQ
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и NDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -68.48% | -24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.22% | -21.76% | -63.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.49% | -21.76% | -63.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -32.84% | -59.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -38.31% | -54.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.85% | -17.76% | -66.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.41% | -23.80% | -28.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.62% | 9.79% | +46.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и NDAQ
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.04% | 10.54% | +8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.14% | 22.01% | +38.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.97% | 25.70% | +48.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.40% | 24.17% | +49.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.41% | 24.37% | +71.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и NDAQ
BYRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.36% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и NDAQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и NDAQ
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
NDAQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
NDAQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
NDAQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.00M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and NDAQ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (19.04%) compared to NDAQ (10.54%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs NDAQ's -68.48%.
NDAQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и NDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор