Сравнение BYRN с NDAQ
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and NDAQ (Nasdaq, Inc.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NDAQ operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, BYRN returned 3.54%/yr vs 17.23%/yr for NDAQ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и NDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -79.75%, что значительно ниже, чем у NDAQ с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции BYRN уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 3.54% против 17.23% соответственно.
BYRN
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- -39.93%
- 6 месяцев
- -80.57%
- С начала года
- -79.75%
- 1 год
- -85.15%
- 3 года*
- -4.55%
- 5 лет*
- -33.12%
- 10 лет*
- 3.54%
NDAQ
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 5.55%
- 6 месяцев
- -5.42%
- С начала года
- -2.31%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам BYRN и NDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -79.75% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | -2.31% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
Correlation
The correlation between BYRN and NDAQ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.08 |
The correlation between BYRN and NDAQ shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYRN:
$77.16M
NDAQ:
$53.30B
BYRN:
-$0.16
NDAQ:
$3.32
BYRN:
0.74
NDAQ:
6.57
BYRN:
1.35
NDAQ:
4.48
BYRN:
$108.86M
NDAQ:
$8.27B
BYRN:
$57.17M
NDAQ:
$4.53B
BYRN:
-$3.55M
NDAQ:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. NDAQ — Ранг доходности на риск
BYRN
NDAQ
Сравнение BYRN c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | NDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.07 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.31 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 0.68 | -2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRN и NDAQ
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и NDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -68.48% | -24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.69% | -23.39% | -64.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.06% | -23.39% | -66.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -32.84% | -59.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -38.31% | -54.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.06% | -6.03% | -84.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.54% | -23.77% | -28.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.39% | 10.62% | +41.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и NDAQ
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 46.44% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 13.46%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.44% | 13.46% | +32.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.36% | 24.16% | +50.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.54% | 27.64% | +51.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.02% | 24.61% | +50.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.20% | 24.56% | +71.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и NDAQ
BYRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.19% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и NDAQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и NDAQ
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
NDAQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
NDAQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
NDAQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.00M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and NDAQ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.44%) compared to NDAQ (13.46%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs NDAQ's -68.48%.
NDAQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и NDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор