PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BYRN с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BYRN с WMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BYRN (Byrna Technologies Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BYRN returned 3.54%/yr vs 18.68%/yr for WMT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BYRN и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYRN показывает доходность -79.75%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции BYRN уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 3.54% против 18.68% соответственно.

BYRN

1 день
-4.76%
1 месяц
-39.93%
6 месяцев
-80.57%
С начала года
-79.75%
1 год
-85.15%
3 года*
-4.55%
5 лет*
-33.12%
10 лет*
3.54%

WMT

1 день
2.15%
1 месяц
-5.02%
6 месяцев
-3.18%
С начала года
3.59%
1 год
21.82%
3 года*
32.02%
5 лет*
21.03%
10 лет*
18.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYRN и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYRN
Byrna Technologies Inc.		-79.75%-41.72%350.86%-18.49%-41.27%-7.93%663.16%26.67%7.14%-30.00%
WMT
Walmart Inc.		3.59%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between BYRN and WMT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г.

0.03

The correlation between BYRN and WMT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYRN:

$77.16M

WMT:

$914.78B

EPS

BYRN:

-$0.16

WMT:

$2.88

Коэффициент P/S

BYRN:

0.74

WMT:

1.27

Коэффициент P/B

BYRN:

1.35

WMT:

9.75

Общая выручка (12 мес.)

BYRN:

$108.86M

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYRN:

$57.17M

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

BYRN:

-$3.55M

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Byrna Technologies Inc.

Walmart Inc.

Часто сравнивают с BYRN:
BYRN с ESLTBYRN с BWXTBYRN с NDAQBYRN с MBLYBYRN с SPYBYRN с UPSTBYRN с SOFI
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

BYRN vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYRN
Ранг доходности на риск BYRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRN: 44
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYRN c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BYRNWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
0.90

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.39
1.39

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

1.18

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.16

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

3.38

-5.00

BYRN vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYRN на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYRN и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BYRN и WMT

Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYRNWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.51%

-77.14%

-15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.69%

-18.91%

-68.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.06%

-21.93%

-68.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.51%

-25.74%

-66.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.51%

-25.74%

-66.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.06%

-14.34%

-75.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.54%

-14.63%

-37.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.39%

6.48%

+45.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BYRN и WMT

Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 46.44% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYRNWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.44%

7.67%

+38.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.36%

19.12%

+55.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.54%

24.36%

+55.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.02%

21.86%

+53.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.20%

21.85%

+74.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYRN и WMT

BYRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYRN
Byrna Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.84%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYRN и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
16.39M
177.75B
(BYRN) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BYRN и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Byrna Technologies Inc. и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
10.9%
25.1%
Активы портфеля
BYRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

BYRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

BYRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

BYRN and WMT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYRN has higher volatility (46.44%) compared to WMT (7.67%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYRN и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор