Сравнение BYRN с WMT
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BYRN returned 8.88%/yr vs 19.15%/yr for WMT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -66.53%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции BYRN уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 8.88% против 19.15% соответственно.
BYRN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -66.53%
- 6 месяцев
- -67.79%
- 1 год
- -81.65%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- -24.37%
- 10 лет*
- 8.88%
WMT
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- 21.73%
- 10 лет*
- 19.15%
Сравнение доходности по годам BYRN и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -66.53% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
WMT Walmart Inc. | 4.33% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between BYRN and WMT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.03 |
The correlation between BYRN and WMT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYRN:
$133.92M
WMT:
$926.12B
BYRN:
$0.37
WMT:
$2.88
BYRN:
15.27
WMT:
40.22
BYRN:
1.11
WMT:
1.28
BYRN:
2.01
WMT:
9.82
BYRN:
$120.98M
WMT:
$725.31B
BYRN:
$72.95M
WMT:
$181.16B
BYRN:
$12.75M
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. WMT — Ранг доходности на риск
BYRN
WMT
Сравнение BYRN c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.17 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.28 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 3.74 | -5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRN и WMT
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -77.14% | -15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.22% | -15.75% | -69.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.49% | -21.93% | -63.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -25.74% | -66.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -25.74% | -66.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.56% | -13.73% | -69.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.42% | -14.63% | -37.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.10% | 5.36% | +51.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и WMT
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 18.61% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.61% | 6.78% | +11.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.23% | 18.70% | +41.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.80% | 23.93% | +49.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.34% | 21.73% | +51.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.38% | 21.77% | +73.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и WMT
BYRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.83% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и WMT
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and WMT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (18.61%) compared to WMT (6.78%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор