Сравнение BYRN с WMT
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BYRN returned 10.18%/yr vs 19.42%/yr for WMT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -62.30%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции BYRN уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 10.18% против 19.42% соответственно.
BYRN
- 1 день
- 5.15%
- 1 месяц
- 17.01%
- С начала года
- -62.30%
- 6 месяцев
- -67.13%
- 1 год
- -76.09%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- -23.21%
- 10 лет*
- 10.18%
WMT
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 21.56%
- 10 лет*
- 19.42%
Сравнение доходности по годам BYRN и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -62.30% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
WMT Walmart Inc. | 6.10% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between BYRN and WMT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г. | 0.04 |
The correlation between BYRN and WMT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYRN:
$150.84M
WMT:
$941.80B
BYRN:
$0.37
WMT:
$2.88
BYRN:
17.20
WMT:
40.90
BYRN:
1.25
WMT:
1.30
BYRN:
2.27
WMT:
9.98
BYRN:
$120.98M
WMT:
$725.31B
BYRN:
$72.95M
WMT:
$181.16B
BYRN:
$12.75M
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. WMT — Ранг доходности на риск
BYRN
WMT
Сравнение BYRN c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRN | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.17 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.24 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 4.17 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRN | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.83 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 1.00 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.90 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.64 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок BYRN и WMT
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -77.14% | -15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.22% | -15.75% | -69.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.49% | -21.93% | -63.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -25.74% | -66.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -25.74% | -66.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -12.27% | -69.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.33% | -14.63% | -37.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.72% | 4.74% | +48.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и WMT
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 16.36% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.36% | 10.09% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.62% | 18.63% | +40.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.25% | 23.71% | +52.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.17% | 21.68% | +51.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.28% | 21.72% | +73.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и WMT
BYRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.82% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и WMT
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and WMT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (16.36%) compared to WMT (10.09%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор