Сравнение TSM с AJG
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 18.56%/yr for AJG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -14.95%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции AJG по среднегодовой доходности: 35.80% против 18.56% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 98.93%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
AJG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -30.92%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам TSM и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -14.95% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between TSM and AJG is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г. | 0.24 |
The correlation between TSM and AJG shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSM:
NT$373.98
AJG:
$5.74
TSM:
35.89
AJG:
38.12
TSM:
1.03
AJG:
3.95
TSM:
16.87
AJG:
4.08
TSM:
NT$4.13T
AJG:
$13.94B
TSM:
NT$2.55T
AJG:
$7.63B
TSM:
NT$3.14T
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. AJG — Ранг доходности на риск
TSM
AJG
Сравнение TSM c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.81 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | -0.76 | +6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | -1.30 | +20.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и AJG
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -57.49% | -31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -40.64% | +22.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -44.40% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -44.40% | -12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -44.40% | -12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -36.46% | +31.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -12.83% | -30.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 23.87% | -18.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и AJG
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 8.37% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 22.48% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 27.85% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 22.98% | +14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 23.08% | +11.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и AJG
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности AJG в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.23% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и AJG
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and AJG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (13.42%) compared to AJG (8.37%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs AJG's -57.49%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор