PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSM с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSM с AIA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock, while AIA (iShares Asia 50 ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50. Over the past 10 years, TSM returned 36.20%/yr vs 15.46%/yr for AIA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TSM и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность 46.00%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 50.12%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции AIA по среднегодовой доходности: 36.20% против 15.46% соответственно.

TSM

1 день
4.12%
1 месяц
9.42%
С начала года
46.00%
6 месяцев
54.19%
1 год
111.37%
3 года*
63.90%
5 лет*
32.42%
10 лет*
36.20%

AIA

1 день
3.85%
1 месяц
10.80%
С начала года
50.12%
6 месяцев
57.01%
1 год
90.86%
3 года*
35.89%
5 лет*
12.70%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSM и AIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		46.00%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%
AIA
iShares Asia 50 ETF		50.12%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%

Correlation

The correlation between TSM and AIA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г.

0.67

The correlation between TSM and AIA has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG

Доходность на риск

TSM vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSM c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
3.25

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.75

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.55

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

6.46

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.87

22.37

-0.50

TSM vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIA равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSM и AIA

Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.08%

-60.89%

-28.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-14.15%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

-21.64%

-15.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

-50.11%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-54.64%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-2.84%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.84%

-16.66%

-26.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

4.08%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и AIA

Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 13.31%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 14.78%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.31%

14.78%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.85%

24.69%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.88%

28.13%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.50%

26.02%

+11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.26%

23.82%

+10.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и AIA

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности AIA в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.03%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.80%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Часто задаваемые вопросы

TSM and AIA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (14.78%) compared to TSM (13.31%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs AIA's -60.89%.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSM и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор