PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLZ с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность 35.36%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -59.36%.


TSLZ

1 день
3.68%
1 месяц
55.39%
6 месяцев
14.59%
С начала года
35.36%
1 год
-50.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-72.38%

TSLT

1 день
-3.60%
1 месяц
-44.45%
6 месяцев
-48.75%
С начала года
-59.36%
1 год
-25.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-22.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$37.13M$36.47M$52.40M
$36.44M$31.20M$40.48M

Сравнение доходности по годам TSLZ и TSLT


2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
35.36%-75.98%-88.79%-24.75%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
-59.36%-29.49%54.17%13.02%

Correlation

The correlation between TSLZ and TSLT is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

-1.00

The correlation between TSLZ and TSLT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Доходность на риск

TSLZ vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TSLZ c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSLZTSLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.03

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.36

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-0.77

-0.19

TSLZ vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа TSLT равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и TSLT

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLZTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-83.16%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.21%

-70.65%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.58%

-80.26%

-18.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.69%

-51.57%

-25.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.44%

32.80%

+22.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и TSLT

Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) составляет 32.24%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 39.38%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLZTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.24%

39.38%

-7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.51%

70.82%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.78%

92.41%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.53%

117.56%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.53%

117.56%

-0.03%

Сравнение комиссий TSLZ и TSLT

И TSLZ, и TSLT имеют комиссию равную 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и TSLT

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.51%0.69%2.08%12.15%

Часто задаваемые вопросы


TSLZ and TSLT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLT has higher volatility (39.38%) compared to TSLZ (32.24%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs TSLT's -83.16%.

On 1-year performance, TSLT leads with -25.29% vs -50.04% for TSLZ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 32.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLT has performed better with a -25.29% return vs -50.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLZ and TSLT have the same expense ratio: 1.05% per year.

TSLZ has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for TSLT.

TSLZ is categorized as Inverse Equities, while TSLT is Leveraged Equities.

TSLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLZ и TSLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор