PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLZ с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLZ и TSLT


2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
33.84%-75.98%-88.79%-28.07%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
-36.32%-29.49%54.17%20.11%

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность 33.84%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -36.32%.


TSLZ

1 день
-9.26%
1 месяц
13.19%
С начала года
33.84%
6 месяцев
11.47%
1 год
-80.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLT

1 день
9.18%
1 месяц
-16.84%
С начала года
-36.32%
6 месяцев
-40.73%
1 год
30.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Сравнение комиссий TSLZ и TSLT

И TSLZ, и TSLT имеют комиссию равную 1.05%.


Доходность на риск

TSLZ vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLZTSLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

0.28

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.20

1.21

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.15

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.50

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

1.06

-2.09

TSLZ vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа TSLT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLZTSLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

0.28

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.06

-0.59

Корреляция

Корреляция между TSLZ и TSLT составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и TSLT

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.51%0.69%2.08%12.15%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и TSLT

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLT.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLZTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-83.16%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.53%

-51.40%

-39.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.59%

-69.07%

-29.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.67%

-49.13%

-24.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.94%

24.16%

+53.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и TSLT

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеют волатильность 22.72% и 22.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLZTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.72%

22.37%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.17%

59.16%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.01%

110.56%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.13%

119.13%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.13%

119.13%

0.00%