Сравнение TSLZ с TSLT
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLT is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -51.89% vs -15.30% for TSLT. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -38.04%.
TSLZ
- 1 день
- 11.56%
- 1 месяц
- 18.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLT
- 1 день
- -11.45%
- 1 месяц
- -22.15%
- С начала года
- -38.04%
- 6 месяцев
- -47.16%
- 1 год
- -15.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и TSLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 11.42% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -38.04% | -29.49% | 54.17% | 13.02% |
Correlation
The correlation between TSLZ and TSLT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between TSLZ and TSLT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. TSLT — Ранг доходности на риск
TSLZ
TSLT
Сравнение TSLZ c TSLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | TSLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.28 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.55 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSLT
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -83.16% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.88% | -55.08% | -17.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.83% | -69.90% | -28.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.70% | -50.62% | -25.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.22% | 28.13% | +29.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSLT
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеют волатильность 27.70% и 28.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.70% | 28.45% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.77% | 56.51% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.07% | 88.95% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.88% | 116.87% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.88% | 116.87% | +0.01% |
Сравнение комиссий TSLZ и TSLT
И TSLZ, и TSLT имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSLT
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.62% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and TSLT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLT has higher volatility (28.45%) compared to TSLZ (27.70%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs TSLT's -83.16%.
On 1-year performance, TSLT leads with -15.30% vs -51.89% for TSLZ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 27.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLT has performed better with a -15.30% return vs -51.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ and TSLT have the same expense ratio: 1.05% per year.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for TSLT.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while TSLT is Leveraged Equities.
TSLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и TSLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор