Сравнение TSLZ с TSLT
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLT is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -64.19% vs 3.78% for TSLT. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -21.79%.
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 13.53%
- С начала года
- -21.79%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и TSLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -21.79% | -29.49% | 54.17% | 20.11% |
Correlation
The correlation between TSLZ and TSLT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between TSLZ and TSLT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. TSLT — Ранг доходности на риск
TSLZ
TSLT
Сравнение TSLZ c TSLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | TSLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.07 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.14 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.04 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.01 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSLT
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -83.16% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | -55.08% | -21.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | -62.01% | -37.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.36% | -50.23% | -25.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.60% | 27.07% | +33.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSLT
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеют волатильность 24.09% и 24.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.09% | 24.38% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.94% | 54.35% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.64% | 92.40% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.04% | 117.05% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.04% | 117.05% | -0.01% |
Сравнение комиссий TSLZ и TSLT
И TSLZ, и TSLT имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSLT
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and TSLT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLT has higher volatility (24.38%) compared to TSLZ (24.09%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs TSLT's -83.16%.
On 1-year performance, TSLT leads with 3.78% vs -64.19% for TSLZ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 24.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLT has performed better with a 3.78% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ and TSLT have the same expense ratio: 1.05% per year.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for TSLT.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while TSLT is Leveraged Equities.
TSLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и TSLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор