PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLZ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.19%.


TSLZ

1 день
11.56%
1 месяц
18.35%
С начала года
11.42%
6 месяцев
29.37%
1 год
-51.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLZ и VOO


2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
11.42%-75.98%-88.79%-24.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
8.19%17.82%24.98%10.98%

Correlation

The correlation between TSLZ and VOO is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

-0.55

The correlation between TSLZ and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

TSLZ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 55
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSLZVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.35

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.67

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

11.96

-12.87

TSLZ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и VOO

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и VOO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLZVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-33.99%

-65.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.88%

-8.90%

-63.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.83%

-3.14%

-95.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.70%

-3.68%

-72.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.22%

1.99%

+55.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и VOO

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 27.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLZVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.70%

4.83%

+22.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.77%

9.82%

+46.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.07%

12.46%

+75.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.88%

16.91%

+99.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.88%

18.02%

+98.86%

Сравнение комиссий TSLZ и VOO

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и VOO

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VOO в 1.05%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.62%0.69%2.08%12.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы


TSLZ and VOO have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLZ has higher volatility (27.70%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 23.69% vs -51.89% for TSLZ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 23.69% return vs -51.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.62% for TSLZ.

TSLZ is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: T-Rex and Vanguard. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLZ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор