Сравнение TSLZ с VOO
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TSLZ is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, TSLZ returned -51.89% vs 23.69% for VOO. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.19%.
TSLZ
- 1 день
- 11.56%
- 1 месяц
- 18.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам TSLZ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 11.42% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 17.82% | 24.98% | 10.98% |
Correlation
The correlation between TSLZ and VOO is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.55 |
The correlation between TSLZ and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. VOO — Ранг доходности на риск
TSLZ
VOO
Сравнение TSLZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.67 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 11.96 | -12.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и VOO
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -33.99% | -65.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.88% | -8.90% | -63.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.83% | -3.14% | -95.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.70% | -3.68% | -72.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.22% | 1.99% | +55.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и VOO
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 27.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.70% | 4.83% | +22.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.77% | 9.82% | +46.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.07% | 12.46% | +75.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.88% | 16.91% | +99.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.88% | 18.02% | +98.86% |
Сравнение комиссий TSLZ и VOO
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и VOO
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.62% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and VOO have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (27.70%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs VOO's -33.99%.
On 1-year performance, VOO leads with 23.69% vs -51.89% for TSLZ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOO has performed better with a 23.69% return vs -51.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.62% for TSLZ.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: T-Rex and Vanguard. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор