Сравнение TSLZ с VOO
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TSLZ is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, TSLZ returned -61.70% vs 21.71% for VOO. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам TSLZ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 10.98% |
Correlation
The correlation between TSLZ and VOO is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.56 |
The correlation between TSLZ and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. VOO — Ранг доходности на риск
TSLZ
VOO
Сравнение TSLZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.45 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 10.68 | -11.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и VOO
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -33.99% | -65.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.73% | -8.90% | -60.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -0.88% | -98.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.25% | -3.67% | -72.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 2.04% | +53.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и VOO
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 33.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.89% | 3.48% | +30.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.74% | 9.98% | +52.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.14% | 12.52% | +75.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.91% | 16.92% | +99.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.91% | 17.99% | +98.92% |
Сравнение комиссий TSLZ и VOO
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и VOO
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and VOO have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs VOO's -33.99%.
On 1-year performance, VOO leads with 21.71% vs -61.70% for TSLZ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOO has performed better with a 21.71% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
VOO has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.69% for TSLZ.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: T-Rex and Vanguard. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор