PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLZ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLZ с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TSLZ is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, TSLZ returned -64.19% vs 28.04% for VOO. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

TSLZ

1 день
-0.09%
1 месяц
-17.84%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-64.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLZ и VOO

2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		-5.69%-75.98%-88.79%-28.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%11.93%

Correlation

The correlation between TSLZ and VOO is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

-0.54

The correlation between TSLZ and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TSLZ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLZVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.39

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
3.25

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.43

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.16

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

14.73

-15.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLZ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLZVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

2.39

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.89

-1.56

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и VOO

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLZVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-33.99%

-65.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.62%

-8.90%

-67.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.01%

-0.70%

-98.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.36%

-3.69%

-71.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.60%

1.91%

+58.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и VOO

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 24.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLZVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.09%

2.84%

+21.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.94%

8.90%

+46.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.64%

11.80%

+79.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.04%

16.81%

+100.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.04%

18.01%

+99.03%

Сравнение комиссий TSLZ и VOO

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и VOO

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.73%0.69%2.08%12.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TSLZ and VOO have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLZ has higher volatility (24.09%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.04% vs -64.19% for TSLZ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.04% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.73% for TSLZ.

TSLZ is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: T-Rex and Vanguard. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLZ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор