PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLZ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.


TSLZ

1 день
1.56%
1 месяц
-1.18%
6 месяцев
-4.71%
С начала года
-1.05%
1 год
-61.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLZ и VOO


2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
-1.05%-75.98%-88.79%-24.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
10.72%17.82%24.98%10.98%

Correlation

The correlation between TSLZ and VOO is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

-0.56

The correlation between TSLZ and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

TSLZ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSLZVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.32

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.45

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

10.68

-11.79

TSLZ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и VOO

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и VOO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLZVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-33.99%

-65.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.73%

-8.90%

-60.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-0.88%

-98.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.25%

-3.67%

-72.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.55%

2.04%

+53.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и VOO

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 33.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLZVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.89%

3.48%

+30.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.74%

9.98%

+52.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.14%

12.52%

+75.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.91%

16.92%

+99.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.91%

17.99%

+98.92%

Сравнение комиссий TSLZ и VOO

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и VOO

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VOO в 1.06%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.69%0.69%2.08%12.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы


TSLZ and VOO have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 21.71% vs -61.70% for TSLZ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 21.71% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.

VOO has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.69% for TSLZ.

TSLZ is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: T-Rex and Vanguard. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLZ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор