PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLZ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSLZ и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TSLZ с VOO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

TSLZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLZ или VOO.

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLZ:

-0.66

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

TSLZ:

-1.60

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

TSLZ:

0.80

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

TSLZ:

-0.97

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

TSLZ:

-1.25

VOO:

2.58

Индекс Язвы

TSLZ:

75.92%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

TSLZ:

144.55%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

TSLZ:

-97.48%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TSLZ:

-97.25%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность -37.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.90%.

TSLZ

С начала года

-37.15%

1 месяц

-38.39%

6 месяцев

-59.16%

1 год

-94.83%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-1.46%

1 год

13.29%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий TSLZ и VOO

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLZ и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLZ
Ранг риск-скорректированной доходности TSLZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и VOO

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		3.32%2.09%12.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и VOO

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и VOO

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 29.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...