Сравнение TSLZ с SVIX
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. TSLZ is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past year, TSLZ returned -61.70% vs 51.45% for SVIX. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. TSLZ charges 1.05%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 51.77% |
Correlation
The correlation between TSLZ and SVIX is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.47 |
The correlation between TSLZ and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.47 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
TSLZ
SVIX
Сравнение TSLZ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.20 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.21 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 3.44 | -4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и SVIX
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -79.30% | -19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.73% | -42.69% | -27.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -51.72% | -47.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.25% | -32.18% | -44.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 14.99% | +40.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и SVIX
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 33.89% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.89% | 11.40% | +22.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.74% | 43.72% | +19.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.14% | 55.42% | +32.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.91% | 65.88% | +51.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.91% | 65.88% | +51.03% |
Сравнение комиссий TSLZ и SVIX
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и SVIX
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and SVIX have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.45% vs -61.70% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.45% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for SVIX.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: T-Rex and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор