Сравнение TSLZ с SVIX
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, TSLZ returned -64.19% vs 51.46% for SVIX. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. TSLZ charges 1.05%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -8.17%.
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | -4.49% | -32.76% | 59.60% |
Correlation
The correlation between TSLZ and SVIX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
TSLZ
SVIX
Сравнение TSLZ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.20 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.21 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 3.50 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.95 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.16 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и SVIX
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -79.30% | -19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | -42.69% | -33.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | -56.14% | -42.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.36% | -31.60% | -43.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.60% | 14.75% | +45.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и SVIX
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 24.09% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.09% | 7.38% | +16.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.94% | 41.05% | +13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.64% | 54.75% | +36.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.04% | 66.27% | +50.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.04% | 66.27% | +50.77% |
Сравнение комиссий TSLZ и SVIX
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и SVIX
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and SVIX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (24.09%) compared to SVIX (7.38%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.46% vs -64.19% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.46% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: T-Rex and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор