Сравнение TSLZ с SVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).
TSLZ и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и SVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 33.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -35.16% | -4.49% | -32.76% | 59.60% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 33.84%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -35.16%.
TSLZ
- 1 день
- -9.26%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- -80.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 9.17%
- 1 месяц
- -25.51%
- С начала года
- -35.16%
- 6 месяцев
- -26.52%
- 1 год
- -22.76%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и SVIX
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Доходность на риск
TSLZ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
TSLZ
SVIX
Сравнение TSLZ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | -0.31 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 0.05 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.45 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.03 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.31 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.02 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и SVIX составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и SVIX
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и SVIX
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и SVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -79.30% | -19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -49.47% | -41.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.59% | -69.03% | -29.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.67% | -30.26% | -43.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.94% | 21.52% | +56.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и SVIX
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) составляет 22.72%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 29.79%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 29.79% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.17% | 47.49% | +10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.01% | 74.62% | +35.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.13% | 67.26% | +51.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.13% | 67.26% | +51.87% |