Сравнение TSLZ с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
TSLZ и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 33.84% | -75.98% | -88.79% | -26.59% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 33.84%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.73%.
TSLZ
- 1 день
- -9.26%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- -80.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и SHRT
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
TSLZ vs. SHRT — Ранг доходности на риск
TSLZ
SHRT
Сравнение TSLZ c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | -0.61 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | -0.84 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.91 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.49 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.89 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.36 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и SHRT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и SHRT
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и SHRT
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -18.97% | -80.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -17.65% | -72.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.59% | -12.77% | -85.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.67% | -7.21% | -66.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.94% | 9.62% | +68.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и SHRT
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 6.06% | +16.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.17% | 10.51% | +47.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.01% | 14.59% | +95.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.13% | 12.66% | +106.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.13% | 12.66% | +106.47% |