Сравнение TSLZ с SARK
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -64.19% vs -33.81% for SARK. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -6.78%.
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -30.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.78% | -25.93% | -36.90% | -31.74% |
Correlation
The correlation between TSLZ and SARK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between TSLZ and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. SARK — Ранг доходности на риск
TSLZ
SARK
Сравнение TSLZ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.83 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.11 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.95 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.24 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и SARK
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -81.07% | -18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | -40.75% | -35.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | -79.42% | -19.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.36% | -46.46% | -28.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.60% | 30.47% | +30.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и SARK
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 24.09% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.09% | 9.13% | +14.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.94% | 25.05% | +29.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.64% | 35.91% | +55.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.04% | 56.24% | +60.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.04% | 56.24% | +60.80% |
Сравнение комиссий TSLZ и SARK
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и SARK
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SARK в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and SARK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (24.09%) compared to SARK (9.13%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, SARK leads with -33.81% vs -64.19% for TSLZ. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -33.81% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
SARK has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.73% for TSLZ.
They also come from different issuers: T-Rex and AXS. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.75% for SARK.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор