PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLZ с SARK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и SARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -6.78%.


TSLZ

1 день
-0.09%
1 месяц
-17.84%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-64.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SARK

1 день
2.29%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-33.81%
3 года*
-30.74%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLZ и SARK


2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
-5.69%-75.98%-88.79%-28.07%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
-6.78%-25.93%-36.90%-31.74%

Correlation

The correlation between TSLZ and SARK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.64

The correlation between TSLZ and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Tradr Short Innovation Daily ETF

Доходность на риск

TSLZ vs. SARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

SARK
Ранг доходности на риск SARK: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c SARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLZSARKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.86

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.83

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-1.11

+0.05

TSLZ vs. SARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SARK равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и SARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLZSARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.95

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.24

-0.43

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и SARK

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и SARK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLZSARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-81.07%

-18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.62%

-40.75%

-35.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.01%

-79.42%

-19.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.36%

-46.46%

-28.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.60%

30.47%

+30.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и SARK

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 24.09% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLZSARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.09%

9.13%

+14.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.94%

25.05%

+29.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.64%

35.91%

+55.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.04%

56.24%

+60.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.04%

56.24%

+60.80%

Сравнение комиссий TSLZ и SARK

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и SARK

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SARK в 3.02%


ПозицияTTM2025202420232022
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
3.02%2.82%15.49%12.57%25.22%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.73%0.69%2.08%12.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TSLZ and SARK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLZ has higher volatility (24.09%) compared to SARK (9.13%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs SARK's -81.07%.

On 1-year performance, SARK leads with -33.81% vs -64.19% for TSLZ. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SARK has performed better with a -33.81% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.

SARK has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.73% for TSLZ.

They also come from different issuers: T-Rex and AXS. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.75% for SARK.

TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLZ и SARK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор