Сравнение TSLZ с SARK
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -51.89% vs -19.94% for SARK. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -6.20%.
TSLZ
- 1 день
- 11.56%
- 1 месяц
- 18.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -6.20%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- -19.94%
- 3 года*
- -30.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 11.42% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.20% | -25.93% | -36.90% | -30.24% |
Correlation
The correlation between TSLZ and SARK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between TSLZ and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. SARK — Ранг доходности на риск
TSLZ
SARK
Сравнение TSLZ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.93 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.75 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.26 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и SARK
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -81.07% | -18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.88% | -26.61% | -46.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.83% | -79.29% | -19.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.70% | -46.79% | -28.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.22% | 15.99% | +41.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и SARK
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 27.70% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.56%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.70% | 12.56% | +15.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.77% | 26.66% | +30.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.07% | 35.83% | +52.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.88% | 56.15% | +60.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.88% | 56.15% | +60.73% |
Сравнение комиссий TSLZ и SARK
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и SARK
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SARK в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.62% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and SARK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (27.70%) compared to SARK (12.56%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, SARK leads with -19.94% vs -51.89% for TSLZ. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 12.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -19.94% return vs -51.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
SARK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.62% for TSLZ.
They also come from different issuers: T-Rex and AXS. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор