PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLZ с QQQD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLZ с QQQD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD).

TSLZ и QQQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и QQQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLZ и QQQD

2026 (YTD)20252024
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		26.84%-75.98%-93.56%
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		12.68%-20.32%-27.69%

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у QQQD с доходностью 12.68%.

TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQD

1 день
-1.36%
1 месяц
4.66%
С начала года
12.68%
6 месяцев
10.30%
1 год
-22.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH
Часто сравнивают с QQQD:
QQQD с QQQUQQQD с QQQQQQD с IWYQQQD с YQQQQQQD с QYLDQQQD с AAPLQQQD с MAGX

Сравнение комиссий TSLZ и QQQD

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.

TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Доходность на риск

TSLZ vs. QQQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c QQQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLZQQQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

-0.81

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.18

-1.00

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.86

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.58

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

-0.73

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLZ vs. QQQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQD равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и QQQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLZQQQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.81

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.69

+0.04

Корреляция

Корреляция между TSLZ и QQQD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и QQQD

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности QQQD в 3.51%

TTM202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.54%0.69%2.08%12.15%
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		3.51%4.33%5.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и QQQD

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки QQQD в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и QQQD.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLZQQQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-47.84%

-51.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.53%

-42.27%

-48.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.67%

-39.07%

-59.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.71%

-29.03%

-44.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.12%

33.47%

+44.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и QQQD

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLZQQQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.93%

8.73%

+14.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.42%

15.49%

+42.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.05%

28.49%

+81.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.08%

27.32%

+91.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.08%

27.32%

+91.76%