Сравнение TSLZ с QQQD
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. TSLZ is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, TSLZ returned -64.19% vs -21.80% for QQQD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.89%.
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- -21.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -75.98% | -93.56% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.89% | -20.32% | -27.69% |
Correlation
The correlation between TSLZ and QQQD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between TSLZ and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. QQQD — Ранг доходности на риск
TSLZ
QQQD
Сравнение TSLZ c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.83 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.82 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.23 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -1.08 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.86 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и QQQD
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -49.47% | -49.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | -26.65% | -49.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | -47.50% | -51.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.36% | -30.34% | -45.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.60% | 17.72% | +42.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и QQQD
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 24.09% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.09% | 4.76% | +19.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.94% | 14.43% | +40.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.64% | 20.21% | +71.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.04% | 26.77% | +90.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.04% | 26.77% | +90.27% |
Сравнение комиссий TSLZ и QQQD
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и QQQD
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности QQQD в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.07% | 4.33% | 5.17% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and QQQD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (24.09%) compared to QQQD (4.76%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -21.80% vs -64.19% for TSLZ. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -21.80% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
QQQD has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.73% for TSLZ.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.57% for QQQD.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор