PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLZ с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLZ и PSQ


2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
26.84%-75.98%-88.79%-28.07%
PSQ
ProShares Short QQQ
5.77%-15.51%-15.68%-11.11%

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью 5.77%.


TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PSQ

1 день
-1.24%
1 месяц
4.02%
С начала года
5.77%
6 месяцев
4.77%
1 год
-17.84%
3 года*
-14.97%
5 лет*
-11.15%
10 лет*
-17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

ProShares Short QQQ

Сравнение комиссий TSLZ и PSQ

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PSQ в 0.95%.


Доходность на риск

TSLZ vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLZPSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

-0.79

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.18

-1.00

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.86

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.54

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

-0.68

-0.37

TSLZ vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSQ равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLZPSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.72

+0.07

Корреляция

Корреляция между TSLZ и PSQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и PSQ

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности PSQ в 4.14%


TTM202520242023202220212020201920182017
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.54%0.69%2.08%12.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ
4.14%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и PSQ

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -97.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и PSQ.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLZPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-97.99%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.53%

-33.97%

-56.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.67%

-97.79%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.71%

-73.77%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.12%

27.26%

+50.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и PSQ

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLZPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.93%

6.68%

+16.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.42%

12.84%

+45.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.05%

22.56%

+87.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.08%

22.44%

+96.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.08%

22.20%

+96.88%