PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLZ с MSTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLZ с MSTU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -51.89% vs -96.65% for MSTU. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -70.88%.

TSLZ

1 день
11.56%
1 месяц
18.35%
С начала года
11.42%
6 месяцев
29.37%
1 год
-51.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTU

1 день
-10.37%
1 месяц
-61.22%
С начала года
-70.88%
6 месяцев
-73.38%
1 год
-96.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLZ и MSTU

2026 (YTD)20252024
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		11.42%-75.98%-81.72%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-70.88%-89.07%205.47%

Correlation

The correlation between TSLZ and MSTU is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH
Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL

Доходность на риск

TSLZ vs. MSTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLZMSTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
-0.68

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
-2.29

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.76

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.99

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-1.23

+0.32

TSLZ vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTU равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и MSTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и MSTU

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и MSTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLZMSTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-99.06%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.88%

-97.73%

+24.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.83%

-99.06%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.70%

-72.57%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.22%

78.30%

-21.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и MSTU

Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) составляет 27.70%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 44.20%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLZMSTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.70%

44.20%

-16.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.77%

114.02%

-57.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.07%

142.01%

-53.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.88%

168.53%

-51.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.88%

168.53%

-51.65%

Сравнение комиссий TSLZ и MSTU

И TSLZ, и MSTU имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и MSTU

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.62%0.69%2.08%12.15%

Часто задаваемые вопросы

TSLZ and MSTU have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTU has higher volatility (44.20%) compared to TSLZ (27.70%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs MSTU's -99.06%.

On 1-year performance, TSLZ leads with -51.89% vs -96.65% for MSTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 27.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -51.89% return vs -96.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLZ and MSTU have the same expense ratio: 1.05% per year.

TSLZ has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for MSTU.

TSLZ is categorized as Inverse Equities, while MSTU is Leveraged Equities.

TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLZ и MSTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор