PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLZ с MSTU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLZ с MSTU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU).

TSLZ и MSTU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLZ и MSTU

2026 (YTD)20252024
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		26.84%-75.98%-81.82%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-50.66%-89.07%197.84%

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -50.66%.

TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH
Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL

Сравнение комиссий TSLZ и MSTU

И TSLZ, и MSTU имеют комиссию равную 1.05%.

TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

TSLZ vs. MSTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLZMSTUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

-0.64

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.18

-1.64

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.82

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.96

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

-1.42

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLZ vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTU равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и MSTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLZMSTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.41

-0.25

Корреляция

Корреляция между TSLZ и MSTU составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и MSTU

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.54%0.69%2.08%12.15%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и MSTU

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и MSTU.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLZMSTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-98.58%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.53%

-96.58%

+6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.67%

-98.40%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.71%

-69.09%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.12%

65.01%

+13.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и MSTU

Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) составляет 22.93%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 36.61%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLZMSTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.93%

36.61%

-13.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.42%

110.16%

-51.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.05%

145.85%

-35.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.08%

171.56%

-52.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.08%

171.56%

-52.48%