PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLZ с MSTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -54.27%.


TSLZ

1 день
-0.09%
1 месяц
-17.84%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-64.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTU

1 день
-14.03%
1 месяц
-55.66%
С начала года
-54.27%
6 месяцев
-71.83%
1 год
-95.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLZ и MSTU


2026 (YTD)20252024
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
-5.69%-75.98%-81.82%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
-54.27%-89.07%197.84%

Correlation

The correlation between TSLZ and MSTU is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

-0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

TSLZ vs. MSTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLZMSTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.78

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.99

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-1.27

+0.21

TSLZ vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTU равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и MSTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLZMSTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.40

-0.27

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и MSTU

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и MSTU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLZMSTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-98.58%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.62%

-96.58%

+19.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.01%

-98.52%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.36%

-71.94%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.60%

75.17%

-14.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и MSTU

Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) составляет 24.09%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 39.06%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLZMSTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.09%

39.06%

-14.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.94%

111.87%

-56.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.64%

138.62%

-46.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.04%

169.06%

-52.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.04%

169.06%

-52.02%

Сравнение комиссий TSLZ и MSTU

И TSLZ, и MSTU имеют комиссию равную 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и MSTU

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.73%0.69%2.08%12.15%

Часто задаваемые вопросы


TSLZ and MSTU have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTU has higher volatility (39.06%) compared to TSLZ (24.09%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs MSTU's -98.58%.

On 1-year performance, TSLZ leads with -64.19% vs -95.37% for MSTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 24.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -64.19% return vs -95.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLZ and MSTU have the same expense ratio: 1.05% per year.

TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for MSTU.

TSLZ is categorized as Inverse Equities, while MSTU is Leveraged Equities.

MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLZ и MSTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор