PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLZ с HIBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и HIBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLZ и HIBS


2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
26.84%-75.98%-88.79%-28.07%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
-8.44%-72.44%-26.60%-47.67%

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -8.44%.


TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HIBS

1 день
-2.91%
1 месяц
9.61%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-25.12%
1 год
-80.81%
3 года*
-52.78%
5 лет*
-48.81%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Сравнение комиссий TSLZ и HIBS

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии HIBS в 1.06%.


Доходность на риск

TSLZ vs. HIBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c HIBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLZHIBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

-0.90

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.18

-1.77

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.77

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.91

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

-1.04

-0.01

TSLZ vs. HIBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIBS равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и HIBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLZHIBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.90

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.69

+0.03

Корреляция

Корреляция между TSLZ и HIBS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и HIBS

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности HIBS в 5.17%


TTM2025202420232022202120202019
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.54%0.69%2.08%12.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
5.17%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и HIBS

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и HIBS.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLZHIBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-99.96%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.53%

-88.93%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.67%

-99.96%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.71%

-92.95%

+19.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.12%

78.08%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и HIBS

Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) составляет 22.93%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 27.85%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLZHIBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.93%

27.85%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.42%

54.19%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.05%

90.43%

+19.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.08%

82.11%

+36.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.08%

95.36%

+23.72%