Сравнение TSLZ с HDGE
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -64.19% vs -0.65% for HDGE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TSLZ charges 1.05%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и HDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 5.43%.
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -2.89%
- 10 лет*
- -14.77%
Сравнение доходности по годам TSLZ и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 5.43% | 1.50% | -8.01% | -15.35% |
Correlation
The correlation between TSLZ and HDGE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. HDGE — Ранг доходности на риск
TSLZ
HDGE
Сравнение TSLZ c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.05 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.11 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.04 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.67 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и HDGE
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -93.88% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | -12.26% | -64.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | -93.08% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.36% | -70.11% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.60% | 6.16% | +54.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и HDGE
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 24.09% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.09% | 6.41% | +17.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.94% | 12.81% | +42.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.64% | 18.33% | +73.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.04% | 24.18% | +92.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.04% | 23.56% | +93.48% |
Сравнение комиссий TSLZ и HDGE
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и HDGE
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности HDGE в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.32% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and HDGE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (24.09%) compared to HDGE (6.41%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs HDGE's -93.88%.
On 1-year performance, HDGE leads with -0.65% vs -64.19% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDGE has performed better with a -0.65% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.73% for TSLZ.
They also come from different issuers: T-Rex and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 3.36% for HDGE.
HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор