Сравнение TSLZ с GPIQ
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -51.89% vs 32.06% for GPIQ. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.86%.
TSLZ
- 1 день
- 11.56%
- 1 месяц
- 18.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 11.42% | -75.98% | -88.79% | -32.49% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 14.86% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
Correlation
The correlation between TSLZ and GPIQ is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | -0.58 |
The correlation between TSLZ and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
TSLZ
GPIQ
Сравнение TSLZ c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.39 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.38 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 14.28 | -15.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и GPIQ
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -21.06% | -78.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.88% | -9.51% | -63.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.83% | -3.21% | -95.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.70% | -2.27% | -73.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.22% | 2.25% | +54.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и GPIQ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 27.70% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.70% | 7.78% | +19.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.77% | 12.52% | +44.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.07% | 15.17% | +72.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.88% | 17.88% | +99.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.88% | 17.88% | +99.00% |
Сравнение комиссий TSLZ и GPIQ
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и GPIQ
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности GPIQ в 9.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.60% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.62% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and GPIQ have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (27.70%) compared to GPIQ (7.78%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs GPIQ's -21.06%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 32.06% vs -51.89% for TSLZ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 32.06% return vs -51.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 0.62% for TSLZ.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: T-Rex and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.29% for GPIQ.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор