Сравнение TSLZ с GMEU
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while GMEU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -61.70% vs -45.45% for GMEU. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. TSLZ charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for GMEU.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и GMEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у GMEU с доходностью -7.00%.
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMEU
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -16.41%
- С начала года
- -7.00%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и GMEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.59% |
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -7.00% | -65.67% |
Correlation
The correlation between TSLZ and GMEU is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. GMEU — Ранг доходности на риск
TSLZ
GMEU
Сравнение TSLZ c GMEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | GMEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.77 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.16 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и GMEU
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки GMEU в -80.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и GMEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -80.76% | -18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.73% | -58.94% | -10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -79.39% | -19.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.25% | -64.49% | -11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 39.08% | +16.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и GMEU
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 33.89% по сравнению с T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) с волатильностью 15.46%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.89% | 15.46% | +18.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.74% | 55.87% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.14% | 70.98% | +17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.91% | 86.79% | +30.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.91% | 86.79% | +30.12% |
Сравнение комиссий TSLZ и GMEU
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии GMEU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и GMEU
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как GMEU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and GMEU have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to GMEU (15.46%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs GMEU's -80.76%.
On 1-year performance, GMEU leads with -45.45% vs -61.70% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, GMEU has been the lower-risk option at 15.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMEU has performed better with a -45.45% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for GMEU.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while GMEU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 1.50% for GMEU.
GMEU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и GMEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор