Сравнение GMEU с NEMG
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GMEU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у NEMG с доходностью 0.49%.
GMEU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -18.73%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -0.34% | -8.99% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.49% | 27.79% |
Correlation
The correlation between GMEU and NEMG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. NEMG — Ранг доходности на риск
GMEU
NEMG
Сравнение GMEU c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMEU | NEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMEU | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.59 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок GMEU и NEMG
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.43%, что больше максимальной просадки NEMG в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.43% | -51.18% | -29.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.91% | -41.20% | -36.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.24% | -20.86% | -42.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.15% | 99.99% | -14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.79% | 99.99% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.79% | 99.99% | -10.20% |
Сравнение комиссий GMEU и NEMG
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и NEMG
Ни GMEU, ни NEMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GMEU and NEMG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
GMEU and NEMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор