Сравнение GMEU с TSLT
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, GMEU returned -49.83% vs -7.27% for TSLT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GMEU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLT.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и TSLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -13.20%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -40.32%.
GMEU
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- -13.20%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -49.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLT
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -27.64%
- С начала года
- -40.32%
- 6 месяцев
- -48.93%
- 1 год
- -7.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и TSLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -13.20% | -65.67% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -40.32% | 85.55% |
Correlation
The correlation between GMEU and TSLT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. TSLT — Ранг доходности на риск
GMEU
TSLT
Сравнение GMEU c TSLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEU | TSLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.06 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.13 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.26 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEU и TSLT
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.76%, примерно равная максимальной просадке TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и TSLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -83.16% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.94% | -55.08% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.76% | -71.01% | -9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.80% | -50.68% | -13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.17% | 27.59% | +9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и TSLT
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) составляет 17.85%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 27.67%. Это указывает на то, что GMEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | 27.67% | -9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.54% | 56.46% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.14% | 87.39% | -16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.98% | 116.72% | -28.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.98% | 116.72% | -28.74% |
Сравнение комиссий GMEU и TSLT
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и TSLT
Ни GMEU, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GMEU and TSLT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLT has higher volatility (27.67%) compared to GMEU (17.85%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.76% vs TSLT's -83.16%.
On 1-year performance, TSLT leads with -7.27% vs -49.83% for GMEU. On fees, TSLT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, GMEU has been the lower-risk option at 17.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLT has performed better with a -7.27% return vs -49.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
GMEU and TSLT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 1.05% for TSLT.
TSLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и TSLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор