Сравнение GMEU с TSLT
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, GMEU returned -68.74% vs 8.94% for TSLT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GMEU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLT.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и TSLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -23.81%.
GMEU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -18.73%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLT
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- -23.81%
- 6 месяцев
- -27.01%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и TSLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -0.34% | -65.56% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -23.81% | 78.07% |
Correlation
The correlation between GMEU and TSLT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. TSLT — Ранг доходности на риск
GMEU
TSLT
Сравнение GMEU c TSLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMEU | TSLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.10 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.16 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 0.34 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMEU | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 0.10 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.00 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок GMEU и TSLT
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.43%, примерно равная максимальной просадке TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и TSLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.43% | -83.16% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.75% | -55.08% | -17.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.91% | -62.99% | -14.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.24% | -50.25% | -12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.19% | 26.67% | +30.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и TSLT
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеют волатильность 24.54% и 24.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.54% | 24.51% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.61% | 54.41% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.15% | 92.43% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.79% | 116.97% | -27.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.79% | 116.97% | -27.18% |
Сравнение комиссий GMEU и TSLT
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и TSLT
Ни GMEU, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GMEU and TSLT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMEU has higher volatility (24.54%) compared to TSLT (24.51%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.43% vs TSLT's -83.16%.
On 1-year performance, TSLT leads with 8.94% vs -68.74% for GMEU. On fees, TSLT is cheaper at 1.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLT has performed better with a 8.94% return vs -68.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
GMEU and TSLT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 1.05% for TSLT.
TSLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и TSLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор