Сравнение GMEU с BILS
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - GMEU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. GMEU is actively managed, while BILS is passively managed. Over the past year, GMEU returned -68.74% vs 3.92% for BILS. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. GMEU charges 1.50%/yr vs 0.14%/yr for BILS.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и BILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у BILS с доходностью 1.42%.
GMEU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -18.73%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -0.34% | -65.56% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.42% | 2.84% |
Correlation
The correlation between GMEU and BILS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. BILS — Ранг доходности на риск
GMEU
BILS
Сравнение GMEU c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMEU | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -102.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 42.29 | -41.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 130.61 | -131.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 1,450.16 | -1,451.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMEU | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 16.92 | -17.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 10.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 9.80 | -10.50 |
Просадки
Сравнение просадок GMEU и BILS
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.43%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и BILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.43% | -0.41% | -80.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.75% | -0.03% | -72.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.91% | 0.00% | -77.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.24% | -0.04% | -63.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.19% | 0.00% | +57.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и BILS
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) имеет более высокую волатильность в 24.54% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GMEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.54% | 0.06% | +24.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.61% | 0.14% | +57.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.15% | 0.23% | +84.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.79% | 0.31% | +89.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.79% | 0.30% | +89.49% |
Сравнение комиссий GMEU и BILS
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и BILS
GMEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMEU and BILS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMEU has higher volatility (24.54%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.43% vs BILS's -0.41%.
On 1-year performance, BILS leads with 3.92% vs -68.74% for GMEU. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BILS has performed better with a 3.92% return vs -68.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
BILS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for GMEU.
GMEU is categorized as Leveraged Equities, while BILS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: T-Rex and State Street. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 0.14% for BILS.
BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.92 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и BILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор