Сравнение TSLZ с GDXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD).
TSLZ и GDXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и GDXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 33.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -51.34% | -97.53% | -57.78% | -28.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 33.84%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -51.34%.
TSLZ
- 1 день
- -9.26%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- -80.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXD
- 1 день
- -21.63%
- 1 месяц
- 68.00%
- С начала года
- -51.34%
- 6 месяцев
- -76.21%
- 1 год
- -96.70%
- 3 года*
- -84.06%
- 5 лет*
- -75.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и GDXD
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GDXD в 0.95%.
Доходность на риск
TSLZ vs. GDXD — Ранг доходности на риск
TSLZ
GDXD
Сравнение TSLZ c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | -0.70 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | -2.54 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.73 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.98 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.20 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.68 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и GDXD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и GDXD
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как GDXD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и GDXD
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и GDXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -99.96% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -98.51% | +7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.59% | -99.93% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.67% | -70.92% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.94% | 80.64% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и GDXD
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) составляет 22.72%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 54.68%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 54.68% | -31.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.17% | 110.83% | -52.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.01% | 138.20% | -28.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.13% | 108.13% | +11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.13% | 108.21% | +10.92% |