PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLZ с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLZ с DWSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -64.19% vs -10.40% for DWSH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TSLZ charges 1.05%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у DWSH с доходностью 0.85%.

TSLZ

1 день
-0.09%
1 месяц
-17.84%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-64.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWSH

1 день
2.36%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.07%
1 год
-10.40%
3 года*
-4.14%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLZ и DWSH

2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		-5.69%-75.98%-88.79%-28.07%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.85%-2.57%5.98%-18.95%

Correlation

The correlation between TSLZ and DWSH is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO

Доходность на риск

TSLZ vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLZDWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.50

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
-0.55

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.93

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.58

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-0.88

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLZ vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа DWSH равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLZDWSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.50

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.43

-0.24

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и DWSH

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и DWSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLZDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-82.73%

-16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.62%

-18.08%

-58.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.01%

-81.25%

-17.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.36%

-63.61%

-11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.60%

11.82%

+48.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и DWSH

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 24.09% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLZDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.09%

6.08%

+18.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.94%

13.93%

+41.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.64%

21.19%

+70.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.04%

25.93%

+91.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.04%

31.22%

+85.82%

Сравнение комиссий TSLZ и DWSH

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и DWSH

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности DWSH в 6.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.26%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.73%0.69%2.08%12.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLZ and DWSH have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLZ has higher volatility (24.09%) compared to DWSH (6.08%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs DWSH's -82.73%.

On 1-year performance, DWSH leads with -10.40% vs -64.19% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, DWSH has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DWSH has performed better with a -10.40% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 0.73% for TSLZ.

They also come from different issuers: T-Rex and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 3.67% for DWSH.

DWSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLZ и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор