PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLZ с CARD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и CARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -2.60%.


TSLZ

1 день
-0.09%
1 месяц
-17.84%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-64.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CARD

1 день
1.10%
1 месяц
-13.67%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-2.07%
1 год
-35.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLZ и CARD


2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
-5.69%-75.98%-88.79%-28.07%
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
-2.60%-60.21%-58.19%-44.50%

Correlation

The correlation between TSLZ and CARD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.63

The correlation between TSLZ and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

TSLZ vs. CARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

CARD
Ранг доходности на риск CARD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c CARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLZCARDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.95

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.72

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-1.06

0.00

TSLZ vs. CARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа CARD равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и CARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLZCARDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.65

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и CARD

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и CARD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLZCARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-93.51%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.62%

-49.57%

-27.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.01%

-92.68%

-6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.36%

-68.13%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.60%

33.93%

+26.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и CARD

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 24.09% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 22.80%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLZCARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.09%

22.80%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.94%

50.05%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.64%

68.70%

+22.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.04%

80.53%

+36.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.04%

80.53%

+36.51%

Сравнение комиссий TSLZ и CARD

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и CARD

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.73%0.69%2.08%12.15%

Часто задаваемые вопросы


TSLZ and CARD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLZ has higher volatility (24.09%) compared to CARD (22.80%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs CARD's -93.51%.

On 1-year performance, CARD leads with -35.78% vs -64.19% for TSLZ. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 22.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CARD has performed better with a -35.78% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.

TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for CARD.

They also come from different issuers: T-Rex and Max. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.95% for CARD.

CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLZ и CARD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор