PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLZ с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 32.54%.


TSLZ

1 день
-0.09%
1 месяц
-17.84%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-64.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BTCZ

1 день
5.28%
1 месяц
46.26%
С начала года
32.54%
6 месяцев
46.67%
1 год
55.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLZ и BTCZ


2026 (YTD)20252024
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
-5.69%-75.98%-80.38%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
32.54%-29.11%-76.58%

Correlation

The correlation between TSLZ and BTCZ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

TSLZ vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLZBTCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.17

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.14

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

2.17

-3.23

TSLZ vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа BTCZ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLZBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.64

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.57

-0.10

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и BTCZ

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и BTCZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLZBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-91.06%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.62%

-49.02%

-27.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.01%

-78.63%

-20.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.36%

-73.72%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.60%

25.74%

+34.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и BTCZ

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 24.09% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 17.94%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLZBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.09%

17.94%

+6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.94%

68.50%

-13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.64%

87.46%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.04%

97.12%

+19.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.04%

97.12%

+19.92%

Сравнение комиссий TSLZ и BTCZ

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и BTCZ

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности BTCZ в 0.01%


ПозицияTTM202520242023
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
0.01%0.02%0.08%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.73%0.69%2.08%12.15%

Часто задаваемые вопросы


TSLZ and BTCZ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLZ has higher volatility (24.09%) compared to BTCZ (17.94%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs BTCZ's -91.06%.

On 1-year performance, BTCZ leads with 55.67% vs -64.19% for TSLZ. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 17.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 55.67% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.

TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.01% for BTCZ.

TSLZ is categorized as Inverse Equities, while BTCZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.95% for BTCZ.

BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLZ и BTCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор