Сравнение TSLZ с BTCZ
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -61.70% vs 99.85% for BTCZ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 29.81%.
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -80.53% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between TSLZ and BTCZ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
TSLZ
BTCZ
Сравнение TSLZ c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.22 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.05 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 4.56 | -5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и BTCZ
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -91.06% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.73% | -49.02% | -20.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -79.07% | -19.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.25% | -73.79% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 21.96% | +33.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и BTCZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 33.89% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 21.55%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.89% | 21.55% | +12.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.74% | 69.11% | -6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.14% | 88.88% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.91% | 96.39% | +20.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.91% | 96.39% | +20.52% |
Сравнение комиссий TSLZ и BTCZ
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и BTCZ
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and BTCZ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to BTCZ (21.55%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -61.70% for TSLZ. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 21.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.01% for BTCZ.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while BTCZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор