Сравнение BTCZ с BITI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI).
BTCZ и BITI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и BITI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCZ и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | -29.11% | -76.58% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 20.02% | -1.76% | -44.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у BITI с доходностью 20.02%.
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 56.40%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- -34.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCZ и BITI
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Доходность на риск
BTCZ vs. BITI — Ранг доходности на риск
BTCZ
BITI
Сравнение BTCZ c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.24 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.66 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.19 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 0.29 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.24 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.75 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BTCZ и BITI составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и BITI
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BITI в 8.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.23% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и BITI
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BITI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCZ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -92.16% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.27% | -39.64% | -28.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -86.90% | +7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.75% | -67.03% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.60% | 25.26% | +23.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и BITI
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.38% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 13.04%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCZ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.38% | 13.04% | +13.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.37% | 36.32% | +37.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.72% | 45.20% | +45.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.57% | 53.18% | +46.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.57% | 53.18% | +46.39% |