Сравнение BTCZ с BITI
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BTCZ is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, BTCZ returned 55.67% vs 45.79% for BITI. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BTCZ charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 32.54%, что значительно выше, чем у BITI с доходностью 24.06%.
BTCZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 46.26%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 55.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 31.50%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- -34.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 32.54% | -29.11% | -76.58% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 24.06% | -1.76% | -44.61% |
Correlation
The correlation between BTCZ and BITI is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BTCZ and BITI has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. BITI — Ранг доходности на риск
BTCZ
BITI
Сравнение BTCZ c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.82 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 3.89 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.06 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.72 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и BITI
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -92.16% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -25.28% | -23.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.63% | -86.46% | +7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.72% | -67.95% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.74% | 11.80% | +13.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и BITI
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 9.29% | +8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.50% | 34.02% | +34.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.46% | 43.52% | +43.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.12% | 52.50% | +44.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.12% | 52.50% | +44.62% |
Сравнение комиссий BTCZ и BITI
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и BITI
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BITI в 9.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.52% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTCZ and BITI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCZ has higher volatility (17.94%) compared to BITI (9.29%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 55.67% vs 45.79% for BITI. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 9.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 55.67% return vs 45.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 9.52%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор