Сравнение BTCZ с ARKB
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF ) are both Cryptocurrency funds. BTCZ is actively managed, while ARKB is passively managed. Over the past year, BTCZ returned 55.67% vs -38.64% for ARKB. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BTCZ charges 0.95%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 32.54%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -25.34%.
BTCZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 46.26%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 55.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKB
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.82%
- 1 год
- -38.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 32.54% | -29.11% | -76.58% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -25.34% | -6.59% | 62.49% |
Correlation
The correlation between BTCZ and ARKB is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BTCZ and ARKB has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. ARKB — Ранг доходности на риск
BTCZ
ARKB
Сравнение BTCZ c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.79 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -1.36 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.89 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.30 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и ARKB
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки ARKB в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -49.30% | -41.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -49.30% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.63% | -48.01% | -30.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.72% | -15.99% | -57.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.74% | 28.40% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и ARKB
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 9.44% | +8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.50% | 34.31% | +34.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.46% | 43.54% | +43.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.12% | 49.94% | +47.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.12% | 49.94% | +47.18% |
Сравнение комиссий BTCZ и ARKB
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и ARKB
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как ARKB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and ARKB have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (17.94%) compared to ARKB (9.44%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs ARKB's -49.30%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 55.67% vs -38.64% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ARKB has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 55.67% return vs -38.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for ARKB.
They also come from different issuers: T-Rex and ARK. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 0.21% for ARKB.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор