PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCZ с ARKB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCZ с ARKB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB).

BTCZ и ARKB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. ARKB - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCZ и ARKB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCZ и ARKB

2026 (YTD)20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-29.11%-76.58%
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		-22.11%-6.59%62.49%

Доходность по периодам

С начала года, BTCZ показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -22.11%.

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKB

1 день
0.58%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-22.11%
6 месяцев
-42.07%
1 год
-19.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

ARK 21Shares Bitcoin ETF

Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с BTRNBTCZ с ETHVBTCZ с ETHUBTCZ с EZET
Часто сравнивают с ARKB:
ARKB с IBITARKB с BTC-USDARKB с BITBARKB с GBTCARKB с BITOARKB с ARKAARKB с ARKF

Сравнение комиссий BTCZ и ARKB

BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%.

BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF

Доходность на риск

BTCZ vs. ARKB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
ARKB
Ранг доходности на риск ARKB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKB: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCZ c ARKB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCZARKBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

-0.45

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

-0.37

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.96

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.35

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

-0.75

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCZ vs. ARKB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCZ на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа ARKB равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCZ и ARKB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCZARKBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.45

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.36

-0.96

Корреляция

Корреляция между BTCZ и ARKB составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCZ и ARKB

Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как ARKB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTCZ и ARKB

Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки ARKB в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и ARKB.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCZARKBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.06%

-49.30%

-41.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.27%

-49.30%

-18.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.24%

-45.76%

-33.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.75%

-14.16%

-58.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.60%

23.23%

+25.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCZ и ARKB

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.38% по сравнению с ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCZARKBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.38%

12.92%

+13.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.37%

36.73%

+36.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.72%

45.14%

+45.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.57%

50.96%

+48.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.57%

50.96%

+48.61%