Сравнение TSLW с YBTC
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned 23.66% vs -36.84% for YBTC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TSLW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -10.61%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -25.51%.
TSLW
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -12.21%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLW и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -10.61% | 33.77% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -14.91% |
Correlation
The correlation between TSLW and YBTC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. YBTC — Ранг доходности на риск
TSLW
YBTC
Сравнение TSLW c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLW | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.84 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.78 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | -1.43 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.94 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.13 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TSLW и YBTC
Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -47.09% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -47.09% | +11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.44% | -45.60% | +26.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -12.94% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.73% | 25.85% | -10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и YBTC
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.64% | 8.73% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.86% | 31.30% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.54% | 39.25% | +16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.44% | 40.82% | +14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.44% | 40.82% | +14.62% |
Сравнение комиссий TSLW и YBTC
TSLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и YBTC
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 85.88%, что меньше доходности YBTC в 90.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 85.88% | 49.31% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and YBTC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (14.64%) compared to YBTC (8.73%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -35.80% vs YBTC's -47.09%.
On 1-year performance, TSLW leads with 23.66% vs -36.84% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLW has performed better with a 23.66% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSLW.
YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 85.88% for TSLW.
TSLW is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 0.95% for YBTC.
TSLW currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор