Сравнение TSLW с USOI
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. TSLW is actively managed, while USOI is passively managed. Over the past year, TSLW returned 23.66% vs 46.39% for USOI. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TSLW charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 47.45%.
TSLW
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -12.21%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLW и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -10.61% | 33.77% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | 0.05% |
Correlation
The correlation between TSLW and USOI is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. USOI — Ранг доходности на риск
TSLW
USOI
Сравнение TSLW c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLW | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 3.92 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 9.08 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLW | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.08 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.89 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок TSLW и USOI
Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -19.49% | -16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -11.90% | -23.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.44% | -5.06% | -14.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -7.20% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.73% | 5.13% | +10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и USOI
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.64% | 10.37% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.86% | 18.34% | +14.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.54% | 22.46% | +33.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.44% | 22.61% | +32.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.44% | 22.61% | +32.83% |
Сравнение комиссий TSLW и USOI
TSLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и USOI
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 85.88%, что больше доходности USOI в 37.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 85.88% | 49.31% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and USOI have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (14.64%) compared to USOI (10.37%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -35.80% vs USOI's -19.49%.
On 1-year performance, USOI leads with 46.39% vs 23.66% for TSLW. On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, USOI has been the lower-risk option at 10.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOI has performed better with a 46.39% return vs 23.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for TSLW.
TSLW has the higher dividend yield at 85.88%, compared with 37.65% for USOI.
TSLW is categorized as Derivative Income, while USOI is Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 0.85% for USOI.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор