Сравнение TSLW с TSLP
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned 20.22% vs 15.63% for TSLP. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и TSLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у TSLP с доходностью -8.72%.
TSLW
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 9.09%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLW и TSLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -9.26% | 33.77% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -8.72% | 27.28% |
Correlation
The correlation between TSLW and TSLP is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between TSLW and TSLP has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. TSLP — Ранг доходности на риск
TSLW
TSLP
Сравнение TSLW c TSLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLW | TSLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 1.20 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLW | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TSLW и TSLP
Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и TSLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -46.00% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -32.00% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.23% | -15.68% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -15.73% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 13.16% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и TSLP
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) с волатильностью 12.75%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 12.75% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 28.48% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.52% | 42.87% | +12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.52% | 48.60% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 48.60% | +6.92% |
Сравнение комиссий TSLW и TSLP
И TSLW, и TSLP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и TSLP
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 84.61%, что больше доходности TSLP в 30.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 30.32% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 84.61% | 49.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TSLW and TSLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLW has higher volatility (14.56%) compared to TSLP (12.75%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -35.80% vs TSLP's -46.00%.
On 1-year performance, TSLW leads with 20.22% vs 15.63% for TSLP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSLP has been the lower-risk option at 12.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLW has performed better with a 20.22% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLW and TSLP have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSLW has the higher dividend yield at 84.61%, compared with 30.32% for TSLP.
They also come from different issuers: Roundhill and Kurv.
TSLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и TSLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор