PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLP с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLP и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLP и TSLA


2026 (YTD)202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
-16.66%9.77%41.53%18.42%
TSLA
Tesla, Inc.
-15.22%11.36%62.52%19.86%

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -16.66%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -15.22%.


TSLP

1 день
2.91%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-16.66%
6 месяцев
-14.67%
1 год
29.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLA

1 день
2.56%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.22%
6 месяцев
-17.02%
1 год
42.02%
3 года*
22.49%
5 лет*
11.57%
10 лет*
37.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Tesla, Inc.

Доходность на риск

TSLP vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3535
Ранг коэф-та Мартина

TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLPTSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.76

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.71

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

4.17

-0.88

TSLP vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLPTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.72

-0.33

Корреляция

Корреляция между TSLP и TSLA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и TSLA

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 31.23%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
31.23%31.05%21.82%4.39%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLP и TSLA

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и TSLA.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLPTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-73.63%

+27.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-27.48%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.01%

-22.17%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.37%

-22.77%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.27%

11.30%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и TSLA

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLPTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.98%

11.32%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.32%

29.84%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.04%

55.50%

-7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.93%

59.08%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.93%

59.02%

-10.09%