PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLP с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLP с TSLA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Tesla, Inc. (TSLA).

TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLP или TSLA.

Корреляция

Корреляция между TSLP и TSLA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLP и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLP:

0.84

TSLA:

1.03

Коэф-т Сортино

TSLP:

1.45

TSLA:

1.74

Коэф-т Омега

TSLP:

1.18

TSLA:

1.21

Коэф-т Кальмара

TSLP:

0.93

TSLA:

1.15

Коэф-т Мартина

TSLP:

2.42

TSLA:

2.83

Индекс Язвы

TSLP:

17.61%

TSLA:

23.92%

Дневная вол-ть

TSLP:

56.22%

TSLA:

72.07%

Макс. просадка

TSLP:

-46.00%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

TSLP:

-27.56%

TSLA:

-37.84%

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -21.79%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -26.14%.

TSLP

С начала года

-21.79%

1 месяц

17.13%

6 месяцев

-6.76%

1 год

49.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-26.14%

1 месяц

18.17%

6 месяцев

-7.15%

1 год

77.04%

5 лет

40.86%

10 лет

33.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLP и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLP
Ранг риск-скорректированной доходности TSLP, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLP c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и TSLA

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 44.59%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		44.59%21.83%4.39%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLP и TSLA

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и TSLA

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) составляет 14.71%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 18.43%. Это указывает на то, что TSLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...