PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLP с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLP с TSLA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) is Derivative Income fund actively managed by Kurv, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, TSLP returned 15.63% vs 23.07% for TSLA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности TSLP и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -5.79%.

TSLP

1 день
0.04%
1 месяц
7.73%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.30%
1 год
15.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLA

1 день
-0.01%
1 месяц
7.95%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-5.16%
1 год
23.07%
3 года*
25.57%
5 лет*
16.24%
10 лет*
40.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLP и TSLA

2026 (YTD)202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-8.72%9.77%41.53%18.42%
TSLA
Tesla, Inc.		-5.79%11.36%62.52%19.86%

Correlation

The correlation between TSLP and TSLA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г.

0.98

The correlation between TSLP and TSLA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с TSIITSLP с XPAYTSLP с NVDY
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

TSLP vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLPTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.50

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
0.97

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

0.77

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

1.81

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLP vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLPTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.73

-0.28

Просадки

Сравнение просадок TSLP и TSLA

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLPTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-73.63%

+27.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.00%

-29.93%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.68%

-13.51%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.73%

-22.73%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

12.84%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и TSLA

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLPTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.75%

12.12%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.48%

27.28%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.87%

46.36%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.60%

58.85%

-10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.60%

59.11%

-10.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и TSLA

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		30.32%31.05%21.82%4.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TSLP and TSLA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSLP has higher volatility (12.75%) compared to TSLA (12.12%). In terms of maximum drawdown, TSLP dropped -46.00% vs TSLA's -73.63%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLP и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор