Сравнение TSLP с TSLA

С начала года, TSLP показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -17.34%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TSLP и TSLA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 32.14%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и TSLA.

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.