Сравнение TSLP с TSII
TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - TSLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, TSLP returned 1.58% vs 14.16% for TSII. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLP и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -18.90%, что значительно ниже, чем у TSII с доходностью -17.18%.
TSLP
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- -24.71%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -11.96%
- С начала года
- -17.18%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLP и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -18.90% | 26.67% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -17.18% | 39.41% |
Correlation
The correlation between TSLP and TSII is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between TSLP and TSII has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLP vs. TSII — Ранг доходности на риск
TSLP
TSII
Сравнение TSLP c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLP | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.49 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 1.10 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLP и TSII
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLP | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -29.03% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | -29.03% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.09% | -24.32% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -9.92% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.90% | 12.86% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и TSII
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) составляет 15.89%, в то время как у REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что TSLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLP | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 16.81% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.80% | 30.34% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.02% | 44.60% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.85% | 47.24% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.85% | 47.24% | +1.61% |
Сравнение комиссий TSLP и TSII
И TSLP, и TSII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и TSII
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 31.21%, что меньше доходности TSII в 81.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 81.88% | 32.17% | 0.00% | 0.00% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 31.21% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TSLP and TSII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSII has higher volatility (16.81%) compared to TSLP (15.89%). In terms of maximum drawdown, TSLP dropped -46.00% vs TSII's -29.03%.
On 1-year performance, TSII leads with 14.16% vs 1.58% for TSLP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSLP has been the lower-risk option at 15.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSII has performed better with a 14.16% return vs 1.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLP and TSII have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSII has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 31.21% for TSLP.
TSLP is categorized as Derivative Income, while TSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Kurv and REX.
TSII currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLP и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор