PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLP с TSII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLP и TSII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у TSII с доходностью -6.73%.


TSLP

1 день
0.04%
1 месяц
7.73%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.30%
1 год
15.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSII

1 день
0.32%
1 месяц
6.19%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-7.31%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLP и TSII


2026 (YTD)2025
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
-8.72%30.88%
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF
-6.73%43.72%

Correlation

The correlation between TSLP and TSII is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.98

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

REX TSLA Growth & Income ETF

Доходность на риск

TSLP vs. TSII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 1414
Ранг коэф-та Мартина

TSII
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c TSII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLPTSIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

TSLP vs. TSII - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLPTSIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.75

-0.29

Просадки

Сравнение просадок TSLP и TSII

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и TSII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLPTSIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-29.03%

-16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.68%

-14.76%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.73%

-9.31%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и TSII


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLPTSIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.87%

46.04%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.60%

46.04%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.60%

46.04%

+2.56%

Сравнение комиссий TSLP и TSII

И TSLP, и TSII имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и TSII

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, что меньше доходности TSII в 70.30%


ПозицияTTM202520242023
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF
70.30%32.17%0.00%0.00%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
30.32%31.05%21.82%4.39%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, TSLP and TSII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSLP and TSII have the same expense ratio: 0.99% per year.

TSII has the higher dividend yield at 70.30%, compared with 30.32% for TSLP.

TSLP is categorized as Derivative Income, while TSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Kurv and REX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLP и TSII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор