Сравнение TSLP с CRSH
TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLP returned 10.33% vs -14.55% for CRSH. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLP и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -17.23%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 9.04%.
TSLP
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- -14.98%
- С начала года
- -17.23%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLP и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -17.23% | 9.77% | 81.23% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 9.04% | -13.40% | -52.42% |
Correlation
The correlation between TSLP and CRSH is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.94 |
The correlation between TSLP and CRSH has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLP vs. CRSH — Ранг доходности на риск
TSLP
CRSH
Сравнение TSLP c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLP | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.96 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.46 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.72 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLP и CRSH
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLP | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -63.68% | +17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | -31.54% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.54% | -57.10% | +33.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.95% | -43.82% | +27.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 20.35% | -5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и CRSH
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 13.48%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLP | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.00% | 13.48% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.94% | 24.78% | +9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.87% | 36.10% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.25% | 47.27% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.25% | 47.27% | +1.98% |
Сравнение комиссий TSLP и CRSH
И TSLP, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и CRSH
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.37%, что меньше доходности CRSH в 82.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.36% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 30.37% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
TSLP and CRSH have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLP has higher volatility (18.00%) compared to CRSH (13.48%). In terms of maximum drawdown, TSLP dropped -46.00% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, TSLP leads with 10.33% vs -14.55% for CRSH. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 13.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLP has performed better with a 10.33% return vs -14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLP and CRSH have the same expense ratio: 0.99% per year.
CRSH has the higher dividend yield at 82.36%, compared with 30.37% for TSLP.
They also come from different issuers: Kurv and YieldMax.
TSLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLP и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор