PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLP с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLP с CRSH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLP returned 1.58% vs -6.97% for CRSH. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSLP и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -18.90%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 10.99%.

TSLP

1 день
-6.26%
1 месяц
-11.44%
С начала года
-18.90%
6 месяцев
-24.71%
1 год
1.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSH

1 день
4.79%
1 месяц
8.23%
С начала года
10.99%
6 месяцев
18.00%
1 год
-6.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLP и CRSH

2026 (YTD)20252024
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-18.90%9.77%81.23%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		10.99%-13.40%-52.42%

Correlation

The correlation between TSLP and CRSH is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

-0.94

The correlation between TSLP and CRSH has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с NFLPTSLP с NVDLTSLP с TSIITSLP с XPAYTSLP с NVDY
Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDYCRSH с QQQ

Доходность на риск

TSLP vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 99
Ранг коэф-та Мартина
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLPCRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-0.20

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
-0.04

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.00

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.21

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

-0.32

+0.44

TSLP vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLP и CRSH

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и CRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLPCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-63.68%

+17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.00%

-33.45%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.09%

-56.33%

+31.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-43.40%

+27.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.90%

21.68%

-7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и CRSH

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLPCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.89%

9.74%

+6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.80%

22.35%

+8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.02%

36.27%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.85%

47.27%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.85%

47.27%

+1.58%

Сравнение комиссий TSLP и CRSH

И TSLP, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и CRSH

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 31.21%, что меньше доходности CRSH в 83.11%

ПозицияTTM202520242023
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		83.11%138.78%94.25%0.00%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		31.21%31.05%21.82%4.39%

Часто задаваемые вопросы

TSLP and CRSH have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLP has higher volatility (15.89%) compared to CRSH (9.74%). In terms of maximum drawdown, TSLP dropped -46.00% vs CRSH's -63.68%.

On 1-year performance, TSLP leads with 1.58% vs -6.97% for CRSH. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 9.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLP has performed better with a 1.58% return vs -6.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLP and CRSH have the same expense ratio: 0.99% per year.

CRSH has the higher dividend yield at 83.11%, compared with 31.21% for TSLP.

They also come from different issuers: Kurv and YieldMax.

TSLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLP и CRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор