Сравнение TSLP с XPAY
TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLP returned -8.49% vs 23.08% for XPAY. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TSLP charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.
Доходность
Сравнение доходности TSLP и XPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -33.37%, что значительно ниже, чем у XPAY с доходностью 13.21%.
TSLP
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -25.83%
- 6 месяцев
- -25.38%
- С начала года
- -33.37%
- 1 год
- -8.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.60%
XPAY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 12.47%
- С начала года
- 13.21%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $254.60K | $255.72K | $272.26K | |
| $2.21M | $2.35M | $3.70M |
Сравнение доходности по годам TSLP и XPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF | -33.37% | 9.77% | 32.73% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 13.21% | 16.78% | 1.60% |
Correlation
The correlation between TSLP and XPAY is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between TSLP and XPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLP vs. XPAY — Ранг доходности на риск
TSLP
XPAY
Сравнение TSLP c XPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF (TSLP) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLP | XPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.48 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 10.55 | -11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLP и XPAY
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и XPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLP | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -18.20% | -27.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -9.34% | -33.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.45% | -0.20% | -38.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -2.33% | -14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.01% | 2.19% | +14.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и XPAY
Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLP | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 3.97% | +15.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.70% | 10.12% | +27.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 12.69% | +32.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.96% | 16.58% | +33.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.96% | 16.58% | +33.38% |
Сравнение комиссий TSLP и XPAY
TSLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и XPAY
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 40.98%, что больше доходности XPAY в 20.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF | 40.98% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 20.43% | 21.21% | 3.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLP and XPAY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLP has higher volatility (19.90%) compared to XPAY (3.97%). In terms of maximum drawdown, TSLP dropped -46.00% vs XPAY's -18.20%.
On 1-year performance, XPAY leads with 23.08% vs -8.49% for TSLP. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 23.08% return vs -8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for TSLP.
TSLP has the higher dividend yield at 40.98%, compared with 20.43% for XPAY.
They also come from different issuers: Kurv and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for TSLP and 0.49% for XPAY.
XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLP и XPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор