Сравнение TSLP с XPAY
TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLP returned 15.63% vs 27.22% for XPAY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLP charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.
Доходность
Сравнение доходности TSLP и XPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у XPAY с доходностью 10.83%.
TSLP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPAY
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLP и XPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -8.72% | 9.77% | 36.83% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 10.83% | 16.78% | 3.17% |
Correlation
The correlation between TSLP and XPAY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between TSLP and XPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLP vs. XPAY — Ранг доходности на риск
TSLP
XPAY
Сравнение TSLP c XPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | XPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.42 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.93 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 13.50 | -12.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 2.31 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.21 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и XPAY
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и XPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLP | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -18.20% | -27.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | -9.34% | -22.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.68% | -0.68% | -15.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.73% | -2.37% | -13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 2.02% | +11.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и XPAY
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLP | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 2.76% | +9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 8.82% | +19.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.87% | 11.82% | +31.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.60% | 16.70% | +31.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.60% | 16.70% | +31.90% |
Сравнение комиссий TSLP и XPAY
TSLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и XPAY
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, что больше доходности XPAY в 20.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 30.32% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 20.37% | 21.21% | 3.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLP and XPAY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLP has higher volatility (12.75%) compared to XPAY (2.76%). In terms of maximum drawdown, TSLP dropped -46.00% vs XPAY's -18.20%.
On 1-year performance, XPAY leads with 27.22% vs 15.63% for TSLP. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 27.22% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for TSLP.
TSLP has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 20.37% for XPAY.
They also come from different issuers: Kurv and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for TSLP and 0.49% for XPAY.
XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLP и XPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор