PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLP с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLP и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -1.68%.


TSLP

1 день
0.04%
1 месяц
7.73%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.30%
1 год
15.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLY

1 день
0.10%
1 месяц
5.56%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-1.00%
1 год
24.54%
3 года*
15.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLP и TSLY


2026 (YTD)202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
-8.72%9.77%41.53%18.42%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
-1.68%13.62%27.83%16.12%

Correlation

The correlation between TSLP and TSLY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г.

0.97

The correlation between TSLP and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

TSLP vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 1414
Ранг коэф-та Мартина

TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLPTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

1.14

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

2.75

-1.56

TSLP vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLPTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.65

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.30

+0.16

Просадки

Сравнение просадок TSLP и TSLY

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и TSLY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLPTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-49.52%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.00%

-21.64%

-10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.68%

-8.07%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.73%

-20.00%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

9.10%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и TSLY

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLPTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.75%

9.96%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.48%

22.37%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.87%

38.18%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.60%

45.50%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.60%

45.50%

+3.10%

Сравнение комиссий TSLP и TSLY

И TSLP, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и TSLY

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, что меньше доходности TSLY в 83.79%


ПозицияTTM202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
30.32%31.05%21.82%4.39%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
83.79%91.19%82.30%76.47%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, TSLP and TSLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSLP has higher volatility (12.75%) compared to TSLY (9.96%). In terms of maximum drawdown, TSLP dropped -46.00% vs TSLY's -49.52%.

On 1-year performance, TSLY leads with 24.54% vs 15.63% for TSLP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 9.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 24.54% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLP and TSLY have the same expense ratio: 0.99% per year.

TSLY has the higher dividend yield at 83.79%, compared with 30.32% for TSLP.

TSLP is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: Kurv and YieldMax.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLP и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор