PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLP с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLP и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 19.95%.


TSLP

1 день
0.04%
1 месяц
7.73%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.30%
1 год
15.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVDL

1 день
-7.15%
1 месяц
14.24%
С начала года
19.95%
6 месяцев
27.27%
1 год
84.82%
3 года*
109.72%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLP и NVDL


2026 (YTD)202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
-8.72%9.77%41.53%18.42%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
19.95%32.57%344.58%32.51%

Correlation

The correlation between TSLP and NVDL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

TSLP vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 1414
Ранг коэф-та Мартина

NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLPNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

2.02

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

4.63

-3.43

TSLP vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLPNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.25

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.77

-1.31

Просадки

Сравнение просадок TSLP и NVDL

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и NVDL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLPNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-67.55%

+21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.00%

-42.23%

+10.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.68%

-18.19%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.73%

-16.96%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

18.39%

-5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и NVDL

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) составляет 12.75%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 24.77%. Это указывает на то, что TSLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLPNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.75%

24.77%

-12.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.48%

50.80%

-22.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.87%

68.20%

-25.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.60%

90.43%

-41.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.60%

90.43%

-41.83%

Сравнение комиссий TSLP и NVDL

TSLP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и NVDL

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%11.29%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
30.32%31.05%21.82%4.39%

Часто задаваемые вопросы


TSLP and NVDL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (24.77%) compared to TSLP (12.75%). In terms of maximum drawdown, TSLP dropped -46.00% vs NVDL's -67.55%.

On 1-year performance, NVDL leads with 84.82% vs 15.63% for TSLP. On fees, TSLP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLP has been the lower-risk option at 12.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 84.82% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for NVDL.

TSLP has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 0.00% for NVDL.

TSLP is categorized as Derivative Income, while NVDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Kurv and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for TSLP and 1.15% for NVDL.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLP и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор