Сравнение TSLW с THTA
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned -2.05% vs 16.30% for THTA. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSLW charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -35.82%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 9.44%.
TSLW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.07%
- 6 месяцев
- -26.97%
- С начала года
- -35.82%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.33%
THTA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $848.40K | $908.99K | $778.86K | |
| $2.02M | $1.65M | $2.51M |
Сравнение доходности по годам TSLW и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -35.82% | 35.28% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 9.44% | 9.07% |
Correlation
The correlation between TSLW and THTA is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. THTA — Ранг доходности на риск
TSLW
THTA
Сравнение TSLW c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.67 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 6.21 | -6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 45.87 | -45.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и THTA
Максимальная просадка TSLW за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -31.41% | -15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.19% | -2.64% | -44.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.16% | -4.54% | -37.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -7.40% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 0.36% | +19.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и THTA
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 2.29% | +20.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.76% | 3.83% | +37.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.51% | 6.17% | +49.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.72% | 19.65% | +39.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.72% | 19.65% | +39.07% |
Сравнение комиссий TSLW и THTA
TSLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и THTA
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 115.60%, что больше доходности THTA в 10.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 10.91% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 115.60% | 49.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and THTA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (22.43%) compared to THTA (2.29%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -47.19% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.30% vs -2.05% for TSLW. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.30% return vs -2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for TSLW.
TSLW has the higher dividend yield at 115.60%, compared with 10.91% for THTA.
They also come from different issuers: Roundhill and SoFi. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор